- Autor
- Boďa Martin (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia), Kanderová Mária (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
- Tytuł
- The Capital Asset Pricing Model Overviewed
Dyskusja o modelu wyceny aktywów i pasywów - Źródło
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 66, s. 48-56, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics - Tytuł własny numeru
- Towards Information-Based Welfare Society
- Słowa kluczowe
- Wycena aktywów i pasywów, Model wyceny aktywów kapitałowych
Valuation of assets and liabilities, Capital Asset Pricing Model (CAPM) - Uwagi
- summ., streszcz.
- Abstrakt
- Jednym z dogmatów zarządzania rynkami kapitałowymi jest założenie, że stopa zwrotu może być modelowana jako funkcja liniowa stopy zwrotu bez ryzyka i rynkowej stopy zwrotu. Cieszący się dużą popularnością model CAPM poddano analizie ze względu na jego odpowiedniość i trafność. (abstrakt oryginalny)
One of the dogmas of contemporary financial risk management comprises the assumption that the returns of an asset can be modelled as linearly dependent on the risk-free rate and the market returns; and the resulting Capital Asset Pricing Model (CAPM) has gained great popularity. The contribution focuses upon the CAPM and discusses its appropriateness, with attention being paid to validity of the model. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Anděl J., Základy matematické statistiky, Matfyzpress, Praha 2005.
- Benninga S., Financial Modeling. With a section on Visual Basic for Applications by Benjamin Czaczkes, The MIT Press, Cambridge/London 2000.
- Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton 1997.
- Elton E.J., Gruber M.J. et al., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, Hoboken 2007.
- Mlynarovič V., Finančné investovanie. Teórie a aplikácie, Iura Edition, Bratislava 2001.
- Potocký R., Lamoš F., Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Alfa, Bratislava 1989.
- Rao C.R., Linear Statistical Inference and Its Applications, Wiley, New York 2002.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-3192
- Język
- eng
