- Autor
- Wolny-Dominiak Alicja (University of Economics in Katowice, Poland)
- Tytuł
- Minimum Bias Methods in a Priori Rate Making
Procedury minimalnego obciążenia w taryfikacji a priori - Źródło
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 66, s. 92-101, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics - Tytuł własny numeru
- Towards Information-Based Welfare Society
- Słowa kluczowe
- Ubezpieczenia majątkowe, Składki ubezpieczeniowe, Symulacja Monte Carlo
Property insurance, Insurance premium, Monte Carlo simulation - Uwagi
- summ., streszcz.
- Abstrakt
- Zakłady ubezpieczeń działające w grupie ubezpieczeń majątkowych tworzą własne systemy taryfikacyjne w celu ustalenia sprawiedliwego poziomu składki dla każdego ryzyka w różnego rodzaju portfelach ubezpieczeniowych. Tworzenie systemu taryfikacyjnego jest oparte głównie na analizie danych dotyczących szkodowości oraz przebiegu ubezpieczenia jednostek bądź grup (klas) ubezpieczeniowych w danym portfelu ubezpieczeń. Ustalenie składki dla konkretnego ryzyka na podstawie danego systemu taryfikacyjnego jest dwuetapowe: taryfikacja a priori oraz taryfikacja a posteriori. W pracy analizowany jest proces taryfikacji a priori z wykorzystaniem tzw. procedur minimalnego obciążenia służących do szacowania poziomu zmiennych taryfikacyjnych wpływających na poziom szkodowości. (abstrakt oryginalny)
Insurance companies specializing in casualty insurance create their own rating systems for setting fair premiums for every risk for different kinds of insurance portfolios. The rating system is mostly based on the data analysis concerning the number and the value of claims for individuals or groups (classes) of insured people within a given portfolio. Based on a given rating system, the premium for a particular risk is calculated in two stages: a priori rating and a posteriori rating. In this paper, the process of a priori rating is analyzed with the emphasis on minimum bias methods used for modelling the rating variables. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Anderson D., Feldblum S., Modlin C., Schirmacher D., Schirmacher E., Thandi N., A Practitioner's Guide to Generalized Linear Models, A foundation for theory, interpretation and application, www.watsonwyatt.com, 2007.
- Bailey R.A., LeRoy J.S., "Two studies in automobile insurance ratemaking", PCAS 1960, vol. XLVII, pp. 1-19.
- Fu L., Moncher R.B., Severity Distributions for GLMs: Gamma or Lognormal? Evidence from Monte Carlo Simulations, Casualty Actuarial Society Discussion Paper Program Casualty Actuarial Society - Arlington, Virginia, 2004.
- Fu L., Wu Ch.P., "General iteration algorithms for classification ratemaking", Variance Journal 2007, vol. 1, no. 2.
- McCullagh P., Nelder J.A., Generalized Linear Models, Chapman & Hall/CRC, New York 1999.
- Mildenhall S., "A systematic relationship between minimum bias and generalized linear models", PCAS 1999, vol. LXXXVI, pp. 394-487.
- Ostasiewicz W. (Ed.), Premiums and Insurance Risk. Stochastic Modeling, Wrocław University of Economics Publishing House, Wrocław 2004 [in Polish].
- Śliwiński A., Insurance Risk - Premium's Calculation and Optimization, Poltext, Warszawa 2002 [in Polish].
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-3192
- Język
- eng
