BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jackowska Beata (Uniwersytet Gdański), Wycinka Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Insurance Risk Modeling: Construction and Fitting Criteria of Logistic Regression Models
Modelowanie ryzyka wystąpienia szkody ubezpieczeniowej: budowa i kryteria oceny modelu regresji logistycznej
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 568-575, bibliogr. 11 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Regresja logistyczna, Ryzyko w ubezpieczeniach
Logistic regression, Insurance risk
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zbudowania modelu ryzyka wystąpienia szkody na polisie ubezpieczeniowej, wykorzystując w tym celu regresję logistyczną. Przyjęto hipotezę, że w sytuacji asymetrii informacji na rynku ubezpieczeń ryzyko związane z polisą nie jest addytywne ze względu na ryzyka cząstkowe. Z powodu specyfiki ryzyka ubezpieczeniowego, w tym małego prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, model zbudowano na próbie zbilansowanej. Podczas budowy modelu uwzględniono różne sposoby kodowania zmiennych i ich wpływ na postać modelu. Przy wyborze postaci modelu wzięto pod uwagę miary dobroci dopasowania oraz miary zdolności predykcyjnej obliczone dla próby uczącej i testowej. Zaproponowany model pozwala na klasyfikację ubezpieczonych do jednorodnych grup ryzyka na podstawie cech kupowanej polisy.(abstrakt oryginalny)

In the article an attempt to construct a model of insurance risk is made using a logistic regression. It is assumed that due to the information asymmetry on the insurance market the risk on the insurance policy is not additive with respect to partial risks. Owing to the specificity of insurance risk, particularly low probability of damage, the model was constructed on the balanced sample. Different methods of the variable coding and their influence on the model's content were taken into consideration. Optimal models were chosen on the basis of goodness of fit measures and power predictive measures. They were calculated for development and validation samples. The proposed model allows the classification of insured to homogeneous risk's groups with respect to insurance policy characteristics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agresti A., Categorical Data Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey 2002.
  2. Allison P.D., Logistic Regression Using the SAS System: Theory and Application, SAS Institute and Wiley, Cary 2001.
  3. Christensen R.Ch., Log-linear Models and Logistic Regression, Springer, New York 1997.
  4. Harrell F., Regression Modeling Strategies with Applications to Linear Models, Logistic Regression, and Survival Analysis, Springer-Verlag, New York 2001.
  5. Hosmer D., Lemeshow S., Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, New Jersey 2000.
  6. Jong P. de, Heller G.Z., Generalized Linear Models for Insurance Data, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
  7. Kleinbaum D.G., Logistic Regression. A Self-Learning Text, Springer-Verlag, New York 1994.
  8. Maddala G.S., Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge 1983
  9. McCullagh P., Nelder J.A., Generalized Linear Models, Chapman & Hall, London 1989.
  10. Siddiqi N., Credit Risk Scorecards. Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring, John Wiley & Sons, New Jersey 2006.
  11. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU z 2003, nr 124, poz. 1154.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu