BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cheba Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Analiza efektywności wybranych metod prognozowania inter- i ekstrapolacyjnego
The Analyses of the Effectiveness of Selected Inter- and Extrapolating Methods in Forecasting
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 103, s. 39-49, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Prognozowanie w zarządzaniu firmą
Słowa kluczowe
Efektywność, Prognozowanie, Metoda najmniejszych kwadratów
Effectiveness, Forecasting, Least squares method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze wymienia się wiele metod numerycznych dotyczących wyznaczania prognoz interpolacyjnych. Niektóre z tych metod, jak np. metoda odcinkowa, metoda łuków I i II, mogą być wykorzystane jedynie do budowy prognoz interpolacyjnych. Ze względu na potwierdzoną badaniami empirycznymi wysoką efektywność stosowania tych metod w prognozowaniu interpolacyjnym uzasadniona wydaje się próba wyznaczania również prognoz ekstrapolacyjnych na podstawie szeregów uzupełnionych o oceny interpolowane otrzymane za pomocą wymienionych metod. W pracy przedstawiono ocenę efektywności prognoz ekstrapolacyjnych uzyskanych z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów, metody wyrównania wykładniczego i metody wielomianowej Lagrange'a, dla których równania trendów były szacowane za pomocą metody odcinkowej, metody łuków I oraz II. (abstrakt oryginalny)

The literature presents a variety of numeric methods used for estimating interpolating forecasts. Some of those methods, like sector method, arc method I and II can be used only for constructing interpolating forecasts. As high effectiveness of using those methods in forecasting has been scientifically proved it seems to be reasonable to try to assign extrapolating forecasts based on series complemented with interpolated estimation obtained by those methods. The paper presents the assessment of the extrapolating forecast effectiveness obtained by the method of the smallest squares, exponential alignment, Lagrange polynomial method, for which trend equations have been assessed by sector method, arc method I and II. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cheba K., Zastosowanie metody wskaźników sezonowości w prognozowaniu dla danych dekadowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1112, AE, Wrocław 2006.
  2. Hellwig Z., Nowak E., An Insufficient Information Problem in Taxonomic Modelling, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 90, Łódź 1989.
  3. Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., Prognozowanie brakujących informacji a modele oszczędne dla okresowych szeregów czasowych, [w:] A. Zeliaś (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, AE, Kraków 2000.
  4. Zeliaś A. (red.), Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 114, AE, Kraków 1979.
  5. Zeliaś A. (red.), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu