BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Monika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Alternatywny sposób transformacji szeregu czasowego w prognozowaniu kursu wymiany euro
An Alternative Method of Time Series Transformation in Exchange Rate Forecasting
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 103, s. 50-55, rys., bibliogr. 2 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Prognozowanie w zarządzaniu firmą
Słowa kluczowe
Sieci neuronowe, Prognozowanie kursów walut, Transformacja falkowa
Neural networks, Exchange rates forecasting, Wavelet transform
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaprezentowano prognozę dla szeregu o wysokiej częstotliwości otrzymanej na podstawie modelu, który jest zintegrowany z transformatą falkową, siecią neuronową i algorytmem genetycznym. Prognoza jest wykonana w skali jednego dnia i siedmiu dni dla kursu wymiany euro. (abstrakt oryginalny)

The paper describes a hybrid model which integrates the wavelet neutral network with genetic algorithm and can predict exchange rate. The proposed model predicts exchange rate within one day and seven days scales. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Coakley J., Fuertes A.M., Nonparametric cointegration analysis of real exchange rate, "Applied Financial Economics" 2001.
  2. Katsuragi H., Evidence of multi-affinity in the Japanese Stock market, "Physica A" 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu