- Autor
- Trzpiot Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
- Tytuł
- Odporna analiza szeregów czasowych
Robust Time Series Analysis - Źródło
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 165, s. 171-179, bibliogr. 11 poz.
Research Papers Of Wrocław University Of Economics - Tytuł własny numeru
- Społeczna rola statystyki
- Słowa kluczowe
- Estymacja, Analiza szeregów czasowych, Szeregi czasowe
Estimation, Time-series analysis, Time-series - Uwagi
- rys., streszcz., sum.
- Abstrakt
- Obszar odpornych analiz szeregów czasowych pojawiał się w badaniach statystycznych w ostatnich latach, ostatnie dekady to największa aktywność na tym polu badawczym. Przedstawimy najbardziej powszechne modele szeregów czasowych, następnie typy obserwacji odstających w szeregach czasowych oraz odporną estymację szeregów czasowych. Statystyczny termin "odporny" wykorzystywany jest w znaczeniu odpornej estymacji współczynnika kierunkowego liniowej funkcji trendu.(abstrakt oryginalny)
The field of robust time series analysis has come into existence in the last decades. We describe the most common used time series models together with main type of outliers in time series. The last part of the paper presents application of well known M- and GM-estimators for time series analysis.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Box G., Jenkins G., Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco 1976.
- Fox A.J., Outliers in times series, "Journal of Royal Statistic Society" 1972, vol. 34, s. 350-363.
- Hampel F., Ronchetti E., Rousseeuw P., Stahel W., Robust Statistics: The Approach Based On Influence Functions, Wiley, New York 1986.
- Lee C.H., Martin R.D., M-Estimates for ARMA Process, Technical Report, University of Washington, 1982.
- Martin R.D., Robust methods for times series analysis, Applied Time Series Analysis, Academic Press, New York 1981, s. 683-759.
- Martin R.D., The Cramer Rao bound and robust M-Estimates for autoregressions, "Biometrica" 1982, vol. 69, s. 437-442.
- Trzpiot G., Extreme value distributions and robust estimation, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Economica 228, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 85-92.
- Trzpiot G., Some properties of the robust trend tests, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Economica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2010 [w druku].
- Trzpiot G. (red.), Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa 2010.
- Trzpiot G., Majewska J., Estimation of value at risk: Extreme value and robust approaches, "Operation Research and Decisions", vol. 20, no. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 131-143.
- Yohai V.J., High breakdown point and high efficiency robust estimates for regression, "The Annals of Statistics" 1987, vol. 15, s. 642-656.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-3192
- Język
- pol
