BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Bombala Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Michna Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Stochastic Simulations of Storage and Inventory Systems
Mathematical Economics, 2012, nr 8(15), s. 17-28, wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przechowalnictwo, Procesy stochastyczne
Storage, Stochastic processes
This article aims to present the applications of Lévy processes for the stochastic modeling of storage resources. Two cases were considered. In the first one, the volume of supplies to the storehouse is described by a random process (Lévy process), while issuing the products is described by a deterministic and linear function. The second case is reversed: the delivery to the storehouse is described by a linear function (variable: time), while issuing the goods is described by a Lévy process. For both cases the form of the stock level process and examples of its trajectories, when the net supply is a Lévy process, are given. We investigated the following net supply processes: gamma process, α-stable Lévy process with α = 0.5, Cauchy process, Wiener process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  1. Ahrens J., Dieter U. (1982). Generating gamma variates by a modified rejection technique. Communications of the ACM. Vol. 25. Pp. 47-54.
  2. Chambers J.M., Mallows C.L. Stuck B.W. (1976). A method for simulating stable random variables. Journal of the American Statistical Association. Vol. 71. Pp. 340-344.
  3. Dickson D.C.M., Waters H.R. (1993). Gamma process and finite time survival probabilities. ASTIN Bulletin. Vol. 23. Pp. 259-272.
  4. Dufresne F., Gerber H.U., Shiu E.S.W. (1991). Risk theory with the gamma Process. ASTIN Bulletin. Vol. 21. Pp. 177-192.
  5. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. (2004). Introduction to Logistics Systems Planning and Control. John Wiley and Sons. Chichester.
  6. Janicki A., Weron A. (1994). Simulation and Chaotic Behavior of  -Stable Stochastic Processes. Marcel Dekker. New York.
  7. Krawczyk S. (2011). Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1-2. Difin.
  8. Michael J., Schucany W., Haas R. (1976). Generating random variates using transformations with multiple roots. American Statistician. Vol. 30. No. 2. Pp. 88-90.
  9. Michna Z., Bombała, W., Nielsen P. (2013). Lévy processes in storage and inventory models. arXiv preprint. arXiv:1303.5964, 2013 -
  10. Nolan J.P. (1997). Numerical calculation of stable densities and distribution functions. Stochastic Models. Vol. 13. Pp. 759-774.
  11. Prabhu N.U. (1998). Stochastic Storage Processes. Springer, New York.
  12. Samorodnitsky G., Taqqu M. (1994). Non-Gaussian Stable Processes: Stochastic Models with Infinite Variance. Chapman and Hall. London.
  13. Sato K. (1999). Lévy processes and infinitely divisible distributions. Cambridge University Press. Cambridge.
  14. Silver E.A. (2008). Inventory Management: An Overview, Canadian Publications, Practical Applications and Suggestions for Future Research. INFOR 46. Pp. 15-28.
  15. Silver E.A., Pyke D.F., Peterson R. (1998). Inventory Management and Production Planning and Scheduling. John Wiley & Sons.
  16. Weron R. (1996). On the Chambers-Mallows-Stuck method for simulating skewed stable random variables. Statistics and Probability Letters. Vol. 28. Pp. 165-171.
Cytowane przez
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu