- Autor
- Hadaś-Dyduch Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
- Tytuł
- Wpływ rozszerzenia próbki przy generowaniu współczynników falkowych szeregu na trafność prognozy
Impact of Sample Extension in the Generation of Wavelet Coefficients Series on the Accuracy of Forecasts - Źródło
- Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 4 (46), s. 62-71, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Słowa kluczowe
- Prognozowanie, Ekonometria, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Forecasting, Econometrics, Warsaw Stock Exchange Index - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- Celem badania jest ocena wpływu zaproponowanej metody rozszerzenia próbki na trafność prognozy szeregów, w tym przypadku indeksu WIG. Prognozę szeregu prezentującego WIG wykonano na podstawie modelu opartego na transformacie falkowej. Przed przystąpieniem do aplikacji rozszerzenia szeregu wejściowy szereg danych podzielono na próbki o parzystej liczbie obserwacji celem wyznaczenia dokładniejszych prognoz. W artykule skoncentrowano się tylko na dodatkowym rozszerzeniu próbki przy wyznaczaniu współczynników, omijając proces predykcji. Zatem nie opisano w artykule szczegółowo modelu zastosowanego do predykcji, ponieważ nie jest celem artykułu ocena zdolności predykcyjnych modelu, a jedynie wpływ na końcowy wynik prognozy metody rozszerzenia szeregu przy wyznaczaniu współczynników ak.(abstrakt oryginalny)
The purpose of the study is to investigate the effect of the proposed method of sample extensions to the accuracy of the forecast series, in this case the WIG index. The forecast of series presenting the WIG was made on the basis of a model based on wavelet transform. Prior to the application of the extension number, the number of input data samples was divided into an even number of observations to define a more accurate forecasts. The article focuses only on the sample at an additional extension sets encapsulation of skipping the process of prediction coefficients. Therefore the article does not describe in detail the model used to predict because the aim of this article is not to evaluate the ability of prediction model and only the effect on the final outcome of prediction of six-rule extension method when determining the ak coefficients.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Bruzda J., 2013, Prognozowanie metodą wyrównywania falkowego, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie.
- Guresen E., Kayakutlu G., Daim T., 2011, Using a rtificial neural network models in stock market index prediction, Expert Systems with Applications, vol. 38, s. 10389-10397.
- Hadaś M., 2006, Zastosowanie sieci falkowo-neuronowej do predykcji ekonomicznych szeregów czasowych, [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 1112, Prognozowanie w zarządzaniu firmą, praca zbiorowa pod redakcją naukową Pawła Dittmanna i Joanny Krupowicz, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 69-80.
- Hadaś M., 2008, Sieć falkowo-neuronowa jako skuteczne narzędzie do analizy i predykcji szeregów czasowych, [w:] Prace Naukowe UE, Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chrzana i Tadeusza Czernika, Wydawnictwo AE, Katowice, s. 175-185.
- Hadaś M., 2008a, Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji inwestycyjnych, [w:] Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 446-457.
- Hadaś M., 2009, Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową, [w:] Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Stanisława Barczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 59-69.
- Hadaś-Dyduch M., 2013, Efektywność inwestycji kapitałowych mierzona modelem opartym na analizie falkowej w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, [w:] Innowacje w bankowości i finansach. Studia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach numer 174, red. naukowy J. Harasim, B. Frączek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 307-313.
- Hadaś-Dyduch M., 2013a, Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową, [w:] Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Stanisława Barczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 59-69.
- Hadaś-Dyduch M., 2014, Non-classical algorithm for time series prediction of the range of economic phenomena with regard to the interaction of financial market indicators, Chinese Business Review 13 (4), New York, s. 221-231.
- Lach A., 2012, Predykcja indeksu WIG przy użyciu neuronowego i neuronowo-rozmytego systemu klasyfikującego, Zeszyty Naukowe UEP, nr 242, Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Metody - analizy - prognozy.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1507-3866
- Język
- pol
- URI / DOI
- http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2014.4.06
