BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bac Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Koncepcja wykorzystania sieci Kohonena do wspierania decyzji inwestora giełdowego
Kohonen Network Application to Support the Decisions of Stock Market Investor
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 21-30, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Słowa kluczowe
Sieć Kohonena, Inwestor giełdowy, Mapa samoorganizująca
Network Kohonena, Stock exchange investor, Self-Organizing Maps (SOM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zainteresowanie rynkami giełdowymi na świecie wzrasta z roku na rok. Przyciągani możliwością osiągnięcia szybkiego i łatwego zysku inwestorzy zwiększają płynność instrumentów bazowych i instrumentów pochodnych, co budzi poczucie bezpieczeństwa i jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność rynków. Coraz bardziej zaawansowane techniki są wykorzystywane do wsparcia analizy instrumentów finansowych. Poza wykorzystywaniem komputerów do przeprowadzania standardowych analiz coraz częściej wykorzystuje się sztuczną inteligencję jako narzędzie do predykcji. W obliczu powyższych spostrzeżeń celem niniejszego artykułu jest prezentacja i weryfikacja koncepcji zastosowania sieci neuronowych SOM do wspomagania decyzji inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

The popularity of stock markets in the world grows every year. Attracted by the possibility of easy profits, investors increase the liquidity of base instruments and derivatives. It arouses the sense of security and makes the markets more attractive. More and more advanced techniques are used to support the analysis of financial instruments. Apart from using computers to carry out standard analysis more and more often artificial intelligence is used as a prediction tool. Referring to those observations the objective of this article is to present (and review) the concept of SOM neural network application for the investment decisions support.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Afolabi M.O., Olude O., Predicting stock prices using a hybrid Kohonen Self Organizing Map (SOM), [w:] Proceedings of the 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer Society, Washington 2007, s. 814-821.
  2. Bac M., Kwaśnicka H., Możliwości zastosowania algorytmów genetycznych w systemach informacyjnych wspomagających proces podejmowania decyzji gracza giełdowego, [w:] Inżynieria i systemy ekspertowe, red. A. Grzech, K. Juszczyszyn, H. Kwaśnicka, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2009, s. 663-676.
  3. Ikeda Y., Tokinaga S., Multi-fractality analysis of time series in artificial stock market generated by multi-agent systems based on the genetic programming and its applications, [w:] IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 2212-2222.
  4. Khan A.U., Bandopadhyaya T.K., Sharm S., Classification of stocks using Self-Organizing Map, [w:] International Journal of Soft Computing Applications Issue 4, EuroJournals Publishing 2009, s. 19-24.
  5. Korczak J., Lipiński P., Systemy agentowe we wspomaganiu decyzji na rynku papierów wartościowych, [w:] Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych, red. S. Stanek, Placet, Warszawa 2008, s. 289-301.
  6. Korczak J., Lipiński P., Technology of intelligent agents used in financial data analysis, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, AE, Wrocław 2006, s. 350-359.
  7. Li J., Tsang E.P.K., Improving technical analysis predictions: an application of genetic programming, Proceedings of the Twelfth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, AAAI Press, USA 1999, s. 108-112.
  8. Ritchie J.C., Analiza fundamentalna, Wig-Press, Warszawa 1977.
  9. Simunic K., Visualization of stock market charts, Proceedings from The 11th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2003.
  10. Stankevicius G., Forming of the investment portfolio using the Self-Organizing Maps (SOM), "Informatica" 2001, vol. 12, no. 4, Vilnius, s. 573-584.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu