BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisula Tomasz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Prognozowanie zagrożenia upadłością dla polskich spółek giełdowych z sektora informatycznego z wykorzystaniem modeli strukturalnych
Forecast of Danger of Bankruptcy for Polish Joint Stock Companies From the Computing Sector with Application of Structural Models
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 280-291, wykr., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Modele strukturalne
Risk management, Enterprises bankruptcy forecasting, Structural models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od września 2008 r., czyli od momentu pojawienia się pierwszych symptomów kryzysu na rynkach finansowych, rośnie liczba polskich firm zagrożonych ryzykiem upadłości. Inwestorzy giełdowi, którzy inwestują swoje aktywa finansowe w akcje notowanych przedsiębiorstw, są szczególnie zainteresowani posiadaniem skutecznych i efektywnych narzędzi umożliwiających prognozowanie zagrożenia upadłością dla spółek wchodzących w skład ich portfeli inwestycyjnych. Publikacja przedstawia praktyczne aspekty strukturalnego podejścia do zagadnień prognozowania zagrożenia upadłością dla spółek giełdowych z sektora informatycznego. Przeprowadzone badania empiryczne pokazują, że spółki sektora informatycznego są znacznie narażone na ryzyko upadłości, a zwłaszcza przedsiębiorstwa małe słabo radzą sobie z kryzysem.(abstrakt oryginalny)

Since September 2008, that is from the moment of the first symptoms of the crisis on the financial market, there have been a growing number of Polish companies which face the problem of bankruptcy. Stock investors who invest their financial assets in the shares of the quoted joint stock companies are particularly interested in owning the efficient tools which would enable to forecast the danger of bankruptcy for the companies which belong to their investment portfolio. Especially useful can be various types of structural models which allow to estimate the probability of bankruptcy for the quoted joint stock companies. They allow to make the forecast for the bankruptcy risk and also predict the future financial condition of the companies. The publication presents the theoretical aspects of a structured approach to the prediction of risk of bankruptcy for joint stock companies from the IT sector. The empirical studies show that the company from the IT sector is significantly exposed to the risk of bankruptcy. In empirical studies the probabilities of bankruptcy in the period from January 2008 to July 2010 were estimated and on the basis of these estimates the surveyed companies were divided into three groups depending on the potential risk of bankruptcy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielecki T.R., Rutkowski M., Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging, Springer Verlag, Berlin--Heidelberg 2002.
  2. Bohn J.R., Stein R.M., Active Credit Portfolio Management in Practice, John Wiley & Sons, New Jersey 2009.
  3. CreditGrades™ Technical Document, ed. C. Finger, RiskMetrics, New York 2002.
  4. Löffler G., Posch P.N., Credit Risk Modeling using Excel and VBA, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
  5. Pisula T., Ocena ryzyka upadłości spółek giełdowych z wykorzystaniem modeli strukturalnych, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ronka- -Chmielowiec, K. Jajuga, UE, Wrocław 2009.
  6. Pisula T., Prognozowanie zagrożenia bankructwem dla spółek giełdowych z sektora budowlanego, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ronka- -Chmielowiec, K. Jajuga, UE, Wrocław 2010.
  7. Pisula T., Prognozowanie zagrożenia upadłością dla polskich spółek giełdowych z sektora dewelo-perów z wykorzystaniem modeli strukturalnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 616, Wydawnictwo US, Szczecin 2010.
  8. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu