BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachura Michał (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Wodecka Barbara (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Zastosowania k-tych wartości rekordowych w ubezpieczeniach.
Applications of k-th Record Values in Insurance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 369-377, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Symulacja
Insurances, Simulation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W teorii ubezpieczeń wyłania się problem konieczności wykrywania i prze-widywania zdarzeń ekstremalnych. Użyteczna w tym względzie jest teoria wartości rekor-dowych. W opracowaniu omówione są zatem kolejno: podstawowe pojęcia teorii wartości rekordowych, medianowy estymator służący predykcji przyszłych wartości rekordowych, dwie przykładowe możliwości zastosowania tej teorii w modelowaniu umów reasekuracyj-nych. Głównym celem opracowania jest prezentacja przeprowadzonych badań symulacyj-nych, weryfikujących jakość analizowanego estymatora. Badania te pokazują, że w pewnej szerokiej klasie rozkładów, obejmującej wiele rozkładów używanych do modelowania eks-tremalnych wypłat, daje się z dużą skutecznością takie wypłaty przewidywać.(abstrakt oryginalny)

In the insurance field there emerges a high necessity of detection and prediction of extreme events, which requires proper theoretical models. One of the solutions to this question may be achieved with the use of k-th record value theory. The paper presents, suc-cessively, the following: k-th record value theory basis, conditional median predictor and two exemplary reinsurance treaties based on k-th record values instead of order statistics. The main goal of the study is a verification of the conditional median predictor properties. The carried out simulation research shows, that in a specific class of distributions, including a wide variety of distributions used in actuarial modelling, the analysed predictor enables to forecast future k-th record values properly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ahmadi J., Jafari Jozani M., Marchand E., Parsian A., Prediction of k-records from a general class of distributions under balanced type loss functions, "Metrika" 2009, vol. 70, s. 19-33.
  2. Chandler K. N., The distribution and frequency of record values, "J. R. Statist. Soc.", Ser. B 14, 1952.
  3. Dziubdziela W., Kopociński B., Limiting properties of the k-th record values, "Zastosowania Mate-matyki" 1976, nr 15, s. 187-190.
  4. Hofmann G., Balakrishnan N., Fisher information in k-records, "Ann. Inst. Statist. Math." 2004, vol. 56, s. 383-396.
  5. Kremer E., Further on largest claims reinsurance, ASTIN Colloquium, Porto Cervo, 2000, s. 149-164.
  6. Michna Z., Modele graniczne w teorii ryzyka ubezpieczeniowego, AE, Wrocław 2002.
  7. Modele aktuarialne, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2000.
  8. Ronka-Chmielowiec W., Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach. Wybrane zagadnienia, AE, Wrocław 2003.
  9. Walhin J. F., On the practical pricing of reinsurance treaties based on order statistics, "Bulletin Français d'Actuariat" 2003, vol. 6, s. 169-184.
  10. R Development Core Team 2009. R: A language and environment for statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, URL http://www.R-project.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu