- Autor
- Pacáková Viera (University of Pardubice, Czech Republic)
- Tytuł
- Pareto Distribution in Non-Proportional Reinsurance
Zastosowanie modelu pareto w reasekuracji - Źródło
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 117, s. 316-322, rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics - Tytuł własny numeru
- Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
- Słowa kluczowe
- Rozkład Pareta, Reasekuracja, Zasada Pareto, Ryzyko
Pareto distribution, Reinsurance, Pareto principle, Risk - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- W artykule zastosowano model Pareto do wyceny świadczeń za ryzyko szkód dodatkowych z wysokim wkładem własnym, kiedy doświadczenie w zakresie strat jest niewystarczające i przez to może być mylące. Model Pareto może być użyty do wyceny nieznanej częstotliwości szkód przewyższającej wysoki wkład własny, kiedy znamy częstotliwość z niskim udziałem własnym. Wiedząc, jak oszacować częstotliwość i ustalić przewidywane straty dodatkowe, możemy wycenić obciążenia za ryzyko szkód. Jeśli świadczenie za ryzyko znane jest dla jednej warstwy programu, możliwe jest oszacowanie świadczeń za ryzyko dla warstw dodatkowych. (abstrakt oryginalny)
In this paper we use the Pareto model to estimate risk premium for excess of loss treaties with high deductibles, where loss experience is insufficient and could therefore be misleading. Pareto distribution is possible use to estimate the unknown frequency of losses exceeding any given high deductible if we know the frequency at a low deductible. Having learnt how to extrapolate frequencies and to determine expected excess losses, we can calculate the expected excess loss burden, or the risk premium. If the risk premium for one layer of an excess of loss programme is known, it becomes possible to extrapolate risk premiums directly for additional layers. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Antal P., Quantitative methods in reinsurance, Swiss Re, Zürich 2003.
- Cipra T., Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví, Grada, Praha 2004.
- Rytgaard M., Estimation in the Pareto distribution, "ASTIN Bulletin" 1990, vol. 20, no. 2.
- Schmitter H., Estimating property excess of loss risk premiums by means of Pareto model, Swiss Re, Zürich 1997.
- Schmutz M., Doerr R., The Pareto model in property reinsurance, Swiss Re, Zürich 1998.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-3192
- Język
- eng
