- Autor
- Widz Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
- Tytuł
- Zmiany strukturalne na rynkach giełdowych instrumentów pochodnych w Europie w latach 2006-2010
Structural Changes on the European Exchange Derivatives Markets in 2006-2010 - Źródło
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 174, s. 327-340, rys., wykr., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics - Tytuł własny numeru
- Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy
- Słowa kluczowe
- Instrumenty pochodne, Giełda, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Derivatives, Stock exchange, Warsaw Stock Exchange Index - Uwagi
- streszcz., summ.
- Firma/Organizacja
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange - Abstrakt
- Artykuł prezentuje zmiany struktury i dynamikę rozwoju rynków instrumentów pochodnych na giełdach europejskich, w tym na GPW w Warszawie. Aktualną sytuację na europejskim rynku instrumentów pochodnych kształtują głównie trzy giełdy: EUREX, Euronext.Liffe i OMX Nordic Exchange. Inaczej niż w skali globalnej, inwestorzy w Europie wykorzystują kontrakty futures częściej niż opcje. Największy udział w wartości obrotów mają tu instrumenty procentowe, pod względem wolumenu obrotów równie popularne są instrumenty indeksowe. Kryzys finansowy 2007-2008 zwiększył zainteresowanie rynkiem pochodnych, głównie towarowych i indeksowych. Jednakże w kolejnych latach tendencja ta odwróciła się - obroty spadły. Wyjątkiem jest rynek pochodnych GPW, gdzie wciąż padają kolejne rekordy obrotów, ale w strukturze dominuje jeden typ instrumentów - futures na WIG20(abstrakt oryginalny)
This article presents changes in the structure of the derivatives markets and their dynamics on European exchanges. The current situation in the European derivatives market is determined by three exchanges: EUREX, Euronext.Liffe and OMX Nordic Exchange. Unlike on the global scale, investors in Europe use futures more frequently than options. Moreover, in the structure of turnover there is a clear domination of interest rate and index instruments. The financial crisis 2007-2008 increased interest in derivatives market, primarily commodity and index instruments. However, in subsequent years, the trend has reversed. The exception is the derivatives market of the WSE, but its structure is dominated by one type of instrument - futures on the WIG20.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- "BIS Quarterly Review" 2010, December.
- Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
- Grabowski W., Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
- Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1999.
- Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, UMCS, Lublin 2008.
- Majewska A., Statystyczna analiza giełdowego rynku instrumentów pochodnych na świecie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 415, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego, Szczecin 2005.
- Rocznik giełdowy 2009, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Rocznik giełdowy 2010, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Samborski A., Rynki papierów wartościowych w krajach Unii Europejskiej, AE, Katowice 2004.
- Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
- Wiśniewska E., Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa 2007.
- Ziarko-Siwek U. (red.), Giełdy kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa 2007/2008
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-3192
- Język
- pol
