BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zastosowania modeli szarych klasy GM(1,1) w analizie finansowych szeregów czasowych: badania symulacyjne
Applications of Gray Models Gm (1,1) in the Analysis of Financial Time Series: Simulation Tests
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 31-39, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Modele ekonometryczne, Prognozowanie, Szeregi czasowe
Financial analysis, Econometric models, Forecasting, Time-series
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Modele szare wywodzą się z zaproponowanej w 1982 roku przez Deng Ju-Longa teorii szarych systemów informacyjnych. Teoria ta zakłada, że proces modelowania przebiega w warunkach niepełnej (szarej) informacji. Teoria wskazuje na istnienie pełnej informacji (białej), niepełnej informacji (szarej) oraz całkowity brak informacji (czarnej). W klasycznej teorii szeregów czasowych proces modelowania przebiega na odpowiedni długich szeregach czasowych. Modele klasy GM(1,1) pozwalają na budowę prognoz dopuszczalnych na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych (4 realizacje). W artykule przedstawiono możliwości zastosowania modeli szarych GM(1,1) jako alternatywę dla klasycznej teorii szeregów czasowych poprzez pryzmat oceny jakości uzyskiwanych prognoz. (abstrakt oryginalny)

Gray models derived from the proposed in 1982 by Deng Ju-Long theory of gray information systems. This theory assumes that the modeling process is carried out in conditions of incomplete (grey) information. The theory indicates the existence of full information (white), incomplete information (grey) and the total lack of information (black). In the classical theory of time series modeling runs for an appropriate long time series. Class models GM (1,1) permit the construction of projections permitted by ultra-short series (4 projects). The article presents the possibility of application of gray model GM (1,1) as an alternative to the classical theory of time series through the prism of assessing the quality of the forecasts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczak S. (2013), Zastosowanie teorii szarych systemów do przewidywania przyszłych ofert składanych na aukcjach pierwszej ceny poprzez pryzmat modelu szarego GM(1,1), w: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i informatyczne, red. J. Mika, E. Dziwok, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 146, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 7-18.
  2. Chia-Nan Wang, Van-Thanh Phan (2014), An improvement the accuracy of grey forecasting model for cargo throughput in international commercial ports of Kaohsiung, "International Journal of Business and Economics Research", vol. 3(1), s. 1-5.
  3. Hadaś-Dyduch M. (2013), Prognozowanie wskaźników makroekonomicznych z uwzględnieniem transformaty falkowej na przykładzie wskaźnika inflacji, w: Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, red. S. Forlicz, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu nr 2(34), Wrocław, s. 175-186.
  4. Hadaś-Dyduch M. (2013), Wykorzystanie metod analizy falkowej do mierzenia efektywności polisy inwestycyjnej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 1, s. 37-48.
  5. Liu S., Lin Y. (2010), Grey Systems. Theory and Applications, Springer, Berlin-Heidelberg.
  6. Sroczyńska-Baron A. (2013), Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier, w: Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, red. S. Forlicz, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu nr 2(34), Wrocław, s. 379-392.
  7. Tsay R.S. (2010), Analysis of financial time series, Third Edition, John Wiley & Sons.
  8. Węgrzyn T. (2013), Względne tempo przyrostu wskaźników finansowych w budowie portfeli w latach 2001-2010, w: Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów, red. W. Szkutnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 320-333.
  9. Zeliaś A. (1979), Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu