BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Fundusze akcji globalnych rynków wschodzących versus fundusze akcji europejskich rynków wschodzących - analiza porównawcza
Global Emerging Markets Equity Funds Versus European Emerging Markets Equity Funds - Comparative Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 183-296, tab., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Rynki wschodzące, Polityka inwestycyjna, Efektywność inwestycji, Analiza porównawcza
Investment funds, Emerging markets, Investment policy, Efficiency of investment, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy porównawczej funduszy akcji globalnych rynków wschodzących i funduszy akcji europejskich rynków wschodzących. Ze względu na dużą różnorodność pomiędzy funduszami zaliczanymi do tych grup podjęto próbę wskazania podobieństw i różnic pomiędzy nimi i pomiędzy obiema grupami. Uzupełnieniem tej analizy jest także ocena efektywności funduszy inwestycyjnych w różnych przedziałach czasowych z wykorzystaniem wybranych mierników efektywności. W opracowaniu zastosowano analizę porównawczą oraz metodę statystyczną. W efekcie przeprowadzonych badań przedstawieniono charakterystykę ww. funduszy ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowaną przez nie politykę inwestycyjną, ze wskazaniem różnic i podobieństw między tymi funduszami. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is making of comparative analysis of global emerging markets equity funds and European emerging markets equity funds. Moreover the attempt will be made to indicate the differences and resemblance between those groups of funds and also between funds belonging to each group. The supplementing of this analysis will be also an evaluation of the effectiveness of these investment funds in different time periods with the application of chosen measures of the effectiveness. Analysis of the investment policy will be conducted on the basis of regulations resolving these issues, included in their information brochures, as well as on the basis of compositions of their investment portfolios, described in financial reports. The assess of global emerging markets equity funds and European emerging markets equity funds effectiveness will be effected on the basis of their 12-, 24-, 36-monthly rate of return, Tracking Error, Information Error, Sharpe Ratio, Total Expense Ratio and management fees. In this study the following research methods will be applied: comparative analysis and the statistical method. The describing characteristics of funds mentioned above with special taking into account their investment policy and differences and resemblances between these funds will be findings of conducted examinations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza AKZ_NE, www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/notowania/firma/--/produkt/--/grupa/AKZ_NE/ nazwa/--/typ-jednostki/podstawowe/typ/last/data/--/limit/30/strona/1/sort/--/sort_dir/ASC/ (29.08.2014).
  2. Analiza AKZ_EM, www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/notowania/firma/--/produkt/--/grupa/AKZ_ EM/nazwa/--/typ-jednostki/podstawowe/typ/last/data/--/limit/30/strona/1/sort/--/sort_dir/ASC/ (29.08.2014).
  3. Dzielnicki A., Gudaszewski W., Hnatiuk M., Stefanoff J. (2005), Pomiar wyników działalności inwestycyjnej, "Rynek Terminowy", nr 3, s. 13.
  4. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Pioneer Akcji Europy Wschodniej za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2014 roku (s. 1-3).
  5. Jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe Pioneer Akcji Rynków Wschodzących za okres półroczny kończący się 30 czerwca 2014 roku (s. 1-4).
  6. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (s. 3-5).
  7. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (s. 3-4).
  8. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Akcji Rynków Wschodzących za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (s. 5-7).
  9. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 4-10).
  10. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 4-10).
  11. Krawiec W. (2002), Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych, w: Zarządzanie i Marketing 20, red. T. Orzeszko, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 934, Wrocław, s. 136.
  12. Krawiec W. (2003), Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w: Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, red. G. Borys, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 982, Wrocław, s. 192-193.
  13. Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (s. 3-5).
  14. Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (s. 4-6).
  15. Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AXA Subfundusz Equity Active Asset Allocation za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 5-7).
  16. Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU Akcji Nowa Europa za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 3-7).
  17. Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU Akcji Rynków Wschodzących za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 3-5).
  18. Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU Akcji Spółek Dywidendowych Europa za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 3-9).
  19. Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu UniAkcje: Nowa Europa obejmujące okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 2-8).
  20. Shein J. L. (2000), Is it more then just performance: Tracking Error and the Information Ratio, "The Journal of Investment Consulting", June, vol. 2, nr 2, s. 18.
  21. Sprawozdanie finansowe Credit Agricole Akcji Nowej Europy Subfundusz w Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnym Otwartym okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 3-5).
  22. Sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 3-6).
  23. Sprawozdanie finansowe Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 3-5).
  24. Sprawozdanie finansowe BPH Akcji Europy Wschodzącej za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 5-9).
  25. Sprawozdanie finansowe MetLife Akcji Rynków Wschodzących za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 7-8).
  26. Sprawozdanie finansowe MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku (s. 6-8).
  27. Sprawozdanie finansowe PKO Akcji Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (s. 6-10).
  28. www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/9090/zmiany-w-klasyfikacji-funduszy-analiz-online.html#articleTop (29.08.2014).
  29. www.capitaleconomics.com/emerging-european-economics.html (29.08.2014).
  30. www.msci.com/products/indexes/country_and_regional/em/ (29.08.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu