BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liberadzki Kamil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Swap walutowo-odsetkowy (CIRS) - definicja, zasady wyceny, czynniki ryzyka, zastosowanie w Polsce
Cross Currency Interest Rate Swap - Definition, Pricing, Risk Factors andiIts Application in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 988-998, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Ryzyko stopy procentowej, Kurs walutowy
Interest rate, Interest rate risk, Exchange rates
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transakcja CIRS (Cross Currency Interest Rate Swap) jest wykorzystywana przede wszystkim do zabezpieczania przed ryzykiem kursu walutowego/stopy procentowej portfela kredytów albo lokat (papierów dłużnych). Instrument CIRS służy także do spekulacji, przede wszystkim na rynku walutowym. W opracowaniu zaprezentowano konstrukcję CIRS, zasady wyceny oraz czynniki ryzyka. CIRS jest jedynym instrumentem pochodnym na walutę i stopę procentową, w przypadku którego obroty w Polsce wzrosły w stosunku do roku 2007.(abstrakt oryginalny)

Cross currency interest rate swap (CIRS) is a useful tool for interest rate - and currency - risk hedging of bond/loans portfolios. It can be also used for foreign exchange speculation. The paper presents the structure of CIRS, pricing rules as well as risk factors associated with the swap. This is the only FX and interest rate based derivative in Poland with the growing turnover compared with the year 2007. PN-(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boczkowski A., Tylko CIRS zyskał na popularności, PB, 2.09.2010.
  2. GUS, Instrumenty pochodne w portfelach przedsiębiorstw niefinansowych. Raport z badania, Warszawa, lipiec 2010.
  3. Hull J., White A., Numerical procedures for implementing term structure models i: single - factor models, "Journal of Derivatives" 1994, no. 2(1).
  4. Hull J., White A., Using hull white interest rate trees, "Journal of Derivatives" 1996, no. 3(3) .
  5. Martellini L., Priaulet P., Priaulet S., Fixed Income Securities, Wiley 2004 .
  6. Liberadzki K., Problem opcji walutowych w Polsce, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
  7. Liberadzki K., Zerokuponowa krzywa skarbowa i swapowa w Polsce - możliwości arbitrażu, [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów z. 88, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008 .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu