BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszkowska Eliza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
O fundamentach pomiaru ryzyka
Fundamentals of Risk Measurement
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 373-384, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Ryzyko, Analiza ryzyka, Miernik ryzyka (VaR)
Risk, Risk analysis, VaR method
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Autorka zaproponuje inne alternatywne definicje porządku stochastycznego. Sprawdzi ponadto własności koherentnej miary ryzyka dla oczekiwanego niedoboru, mediany, bezwzględnego odchylenia medianowego i funkcji Max Loss, przy różnych definicjach porządku stochastycznego pierwszego rzędu. Celem pracy jest też wzbogacenie aksjomatów Arznera i innych, definiujących koherentną miarę ryzyka o pewną dodatkową własność funkcji miary. Badanie będzie wykonane metodą dowodzenia matematycznego. Tylko niektóre dowody własności miary przedstawione w tym artykule są znane z literatury. Zastosowanie mediany jako miary ryzyka, badanie monotoniczności miar ryzyka przy różnych definicjach porządku stochastycznego, w tym propozycje innego definiowania porządku na zmiennych losowych oraz wzbogacenie aksjomatyki Arznera i innych o dodatkowy aksjomat to propozycje autorki. (abstrakt oryginalny)

In this article the author will propose other alternative definitions of stochastic order. She will check moreover the properties of coherent measures of risk for ES, Median, Median Absolut Deviation and Maximum Loss, with different definitions of the first order stochastic orders. The purpose of the paper is also enrichment of Arzner' s et al. axioms , which define coherent measure of risk of some additional property of measure of risk. This survey will be performed with the method of mathematical proof. Only some of measure properties presented in this article are known from the literature. Application of Median as a measure of risk, research of monotonicity of risk measure with different definitions of stochastic order and enrichment Arzner's et al. axioms with additional axiom are the proposals of the author. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Acerbi C., Tasche D. (2002), On the coherence of expected shortfall, "Journal of Banking & Finance" vol. 26, Issue 7, s. 1487-1503.
  2. Aparna, Gupta (2013), Risk Management and simulations, CRC PRESS.
  3. Artzner, Ph., F. Delbaen, Eber J.-M., Heath D. (1997), Thinking Coherently, RISK, 10, November, s. 68-71.
  4. Czerniak T. (2003), Maksymalna strata jako miara ryzyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
  5. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
  6. Uniejewski P. (2004), Koherentne miary ryzyka, Wrocław. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/weron/prace/Uniejewski04.pdf.
  7. Krawczyk E. (2006), Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości, EIOGZ, s. 117.
  8. Kubińska E., Markiewicz J. (2012), Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów, "Oeconomia" vol. 46, 1.
  9. Kuziak K. (2003), Koncepcja wartości zagrożonej VaR (Value at Risk), StatSoft Polska.
  10. Włodarczyk A. (2011), Koncepcja koherentnych miar ryzyka a ocena ryzyka inwestycyjnego OFE, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/5/2011, s. 213-225.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu