- Autor
- Lipiec Remigiusz
- Tytuł
- Budżetowanie ryzyka
- Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 965, s. 596-604, bibliogr. 6 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
- Słowa kluczowe
- Ryzyko, Budżetowanie, Alokacja aktywów, Miernik ryzyka (VaR)
Risk, Budgeting, Asset allocation, VaR method - Abstrakt
- Opracowanie niniejsze stanowi próbę przedstawienia technik związanych z budżetowaniem ryzyka, a więc technik aktywnego zarządzania portfelem. W dalszej jego części wykazane zostanie, iż proces budżetowania ryzyka nie może być postrzegany tylko i wyłącznie jako swego rodzaju metoda optymalizacji. Dodatkowo szczególna uwaga zwrócona została na możliwości wykorzystania klasycznej miary VaR w procesie budżetowania ryzyka oraz w celu ograniczania poziomu ryzyka aktywnego. (fragment tekstu)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Mina J.: Risk Budgeting for Corporate Bond Portfolios. "Risk Metrics Journal", Vol. 2, Nr 1, Spring 2001.
- Pearson N.D.: Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk. John Wiley & Sons. Inc., 2002.
- Pope P., Yadav P.: Discovering Errors in tracking Error. "Journal of Portfolio Management 20", 1994.
- Rahl L.: Risk Budgeting: The Next Step of the Risk Management Journey. Capital Market Risk Advisors, Inc. Report, 2000.
- Roll R.: A Mean/Variance Analysis of Tracking Error. "Journal of Portfolio Management 18", 1992.
- Veasey M., Benfold M.: New take on risk. "GARP Risk Review", Issue 3, Oct/Nov 2001.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
