- Autor
- Gala Kamil (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), Bijak Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
- Tytuł
- System bonus-malus z korektą składki
Bonus-malus system with premium adjustment - Źródło
- Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 37, s. 99-126, tabl., bibliogr. 13 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
- Słowa kluczowe
- Systemy bonus-malus, Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Łańcuch Markowa, Statystyka bayesowska
Bonus-malus system, Motor insurance, Markov chain, Bayesian statistics - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- Systemy bonus-malus są powszechnie stosowanym na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych narzędziem służącym do indywidualnej oceny ryzyka na podstawie historii szkodowej ubezpieczonego. Mimo ich wielu zalet, w literaturze aktuarialnej można spotkać różne propozycje ich modyfikacji, mające na celu lepszą ocenę ryzyka lub poprawę sytuacji finansowej ubezpieczyciela. Jednocześnie brakuje propozycji uwzględniających potencjalne korzyści dla ubezpieczonych. Fakt ten pokazuje, że jest w tym obszarze miejsce na udoskonalenie funkcjonujących w praktyce rozwiązań. Praca jest poświęcona modyfikacji klasycznego systemu bonus-malus polegającej na tym, że na końcu okresu ubezpieczenia w zależności od liczby zgłoszonych szkód następuje korekta wysokości należnej składki - dopłata przez ubezpieczonego lub zwrot jej określonej części przez ubezpieczyciela. W pracy została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jak w takim systemie mogą być ustalane wysokość składki początkowej oraz współczynniki korygujące. Do realizacji tego celu przyjęto model odwołujący się do statystyki bayesowskiej i teorii łańcuchów Markowa, a parametry systemu wyznaczono jako rozwiązanie pewnego zadania optymalizacji. Zbadane zostały również własności otrzymanych w ten sposób współczynników. (abstrakt oryginalny)
Bonus-malus systems are a widely used method for pricing automobile insurance on the basis of individual claim history. Despite their popularity and many advantages, several modifications were proposed in the actuarial literature, but none of them, however, takes into consideration the benefit for the insured. This paper analyses the bonus-malus system, in which at the end of the insurance period the premium is adjusted according to the number of reported claims. We describe such a system using Markov chains and the credibility theory framework. Furthermore, we show how premium relativities may be derived under certain optimality criteria and we investigate their properties.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Bühlmann H., Gisler A., A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2005.
- Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kaas R., Actuarial Theory for Dependent Risks: Measures, Orders and Models, Wiley, New York 2005.
- Denuit M., Maréchal X., Pitrebois S., Walhin J., Actuarial Modelling of Claim Counts:Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus Systems, Wiley, New York 2007.
- Gilde V., Sundt B., On Bonus Systems with Credibility Scales, "Scandinavian Actuarial Journal" 1989, issue 1, s. 92-107.
- Holtan J., Bonus made easy, "Astin Bulletin" 1994, vol. 24, no. 1, s. 61-74.
- Iosifescu M., Skończone procesy Markowa i ich zastosowania, PWN, Warszawa 1988.
- Kaas R., Goovaerts M. J., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001.
- Kemeny J., Snell J., Finite Markov Chains, Van Nostrand, Princeton 1960.
- Lemaire J., Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publishers,Boston 1995.
- Mikosch T., Non-Life Insurance Mathematics. An Introduction with Stochastic Processes,Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004.
- Norberg R., A Credibility Theory for Automobile Bonus Systems, "Scandinavian Actuarial Journal" 1976, vol. 36, issue 2, s. 92-107.
- Pitrebois S., Walhin J. F., Denuit M., Bonus-Malus Systems with Varying Deductibles, "Astin Bulletin" 2005, vol. 35, no. 1, s. 261-274.
- Rolski T., Schimdli H., Schmidt V., Teugels J., Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley, New York 1999.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1232-4671
- Język
- pol
