BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miśkiewicz-Nawrocka Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wpływ liczby najbliższych sąsiadów w procesie redukcji szumu losowego na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 6, 2014, s. 31-38, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Modele matematyczne, Optymalizacja matematyczna, Analiza ilościowa, Ekonomia, Zarządzanie, Analiza wielokryterialna, Prognozy gospodarcze, Szeregi czasowe
Mathematical models, Mathematical optimization, Quantitative analysis, Economics, Management, Multicriteria analysis, Economic forecast, Time-series
Abstrakt
W pracy zostanie zbadany wpływ liczby najbliższych sąsiadów zastosowanych w procesie redukcji szumu losowego na dokładność otrzymanych prognoz zjawisk ekonomicznych opisanych za pomocą ekonomicznych szeregów czasowych. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych natury ekonomicznej - szeregu czasowego utworzonego z logarytmów dziennych stóp zwrotu cen zamknięcia indeksu giełdowego WIG notowanych w okresie od 03.01.2000 do 26.08.2013. Do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń wykorzystano program napisany przez autora rozdziału w języku Delhi oraz arkusz kalkulacyjny Excel. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Abarbanel H.D., Brown R., Kennel M.B. (1992): Determining Embedding Dimension for Phase Space Reconstruction Using a Geometrical Construction. "Physical Review A", Vol. 45(6).
  2. Cao L. (2001): Method of False Nearest Neighbors. W: A.S. Soofi, L. Cao (eds.): Modeling and Forecasting Financial Data. Kluwer, Boston.
  3. Kantz H., Schreiber T. (2004): Nonlinear Time Series Analysis. Cambridge University Press, Cambridge.
  4. Kennel M.B., Brown R., Abarbanel H.D.I. (1992): Detecting Embedding Dimension for Phase Space Reonstruction Using a Geometrical Construction, physical Review A", Vol. 45.
  5. Miśkiewicz-Nawrocka M. (2012): Zastosowanie wykładników Lapunowa do analizy ekonomicznych szeregów czasowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
  6. Nowiński M. (2007): Nieliniowa dynamika szeregów czasowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
  7. Orzeszko W. (2005): Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
  8. Ramsey J.B., Sayers C.L., Rothman P. (1990): The Statistical Properties of Dimension Calculations Using Small Data Sets: Some Economic Applications. "International Economic Review", Vol. 31, No. 4.
  9. Stawicki J. (1993): Metody filtracji w modelowaniu procesów ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  10. Takens F. (1981): Detecting Strange Attractors in Turbulence. W: D.A. Rand, L.S. Young (eds.): Lecture Notes in Mathematics. Springer, Berlin.
  11. Zawadzki H. (1996): Chaotyczne systemy dynamiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu