- Autor
- Śnieg Adam
- Tytuł
- Zastosowanie stochastycznej całki zliczającej w szacowaniu dochodu podmiotu organizującego rynek obligacji
Application of Stochastic Counting Integral in Market Maker Income Estimation on Bond Market - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (11), 2003, nr 981, s. 244-254, rys., bibliogr. 6 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zastosowania metod ilościowych
- Słowa kluczowe
- Rynek obligacji, Modele stochastyczne
Bond market, Stochastic models - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- W świecie finansów często spotykamy się z przykładami kreowania nowych produktów przez określone teorie matematyczne. Dzięki coraz to nowszym zastosowaniom aparatu matematycznego można dokładniej ujmować pewne zjawiska ekonomiczne w sposób ilościowy. Na przykład rozwój rynków terminowych nie byłby możliwy bez teorii procesów stochastycznych. W niniejszym opracowaniu postaramy się przedstawić szczególne zastosowanie stochastycznej całki zliczającej. Pokażemy, w jaki sposób za jej pomocą można szacować koszty i dochód podmiotu organizującego rynek obligacji. Przedstawimy, w jaki sposób obrót przekłada się na zysk. (fragment tekstu)
In this article we try to show how to apply the stochastic counting integral to finance problems. In the beginning we introduce some basic knowledge that leads to particular application, i.e., to estimation of income of market maker on bonds market. In the second part we present some computer simulations on empirical data from polish bonds market. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Heath D., Jarrow R., Morton A.: Bond Princing and the Term Structures of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation. "Econometrica" vol. 60, No. 1. 1992.
- Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN 1997.
- Lipcer R.Sz., Shiryaev A.N.: Statystyka procesów stochastycznych. Warszawa: PWN 1981.
- Sobczyk K.: Stochastyczne równania różniczkowe. Warszawa: WNT 1996.
- Wentzell A.D.: Wykład z teorii procesów stochastycznych. Warszawa: PWN 1980.
- Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa - wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku. Warszawa: WNT 1998.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
1507-3866 - Język
- pol
