BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ganczarek-Gamrot Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Modele przełącznikowe cen energii elektrycznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiza ryzyka, 2015, s. 101-107, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Modele matematyczne, Modele ekonometryczne, Model przełącznikowy, Ceny energii, Energia elektryczna
Risk management, Mathematical models, Econometric models, Switching model, Energy prices, Electric power
Abstrakt
W niniejszym rozdziale podjęto próbę opisania szeregu czasowego cen energii elektrycznej za pomocą wybranych modeli przełącznikowych. Analiza empiryczna została przeprowadzona na podstawie indeksu cen energii IRDN obrazującego średni dzienny poziom ceny 1MWh ze wszystkich kontraktów zawartych w ciągu dnia na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2014. Modele przełącznikowe (ang. regime-switching models) umożliwiają opisanie kształtowania się cen w zależności od stanu, w którym znajduje się system, dzieląc badany okres na dwa okresy - pierwszy, w którym ceny przyjmują niskie wartości, oraz dragi - wysokich wartości cen, wyznaczając dla tych okresów dwa niezależne modele. W pracy wykorzystano model STAR (ang. smooth transition autoregressive model) oraz LSTAR (and. logistic smooth transition autoregressive model). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brockwell P.J., Davis R.A. (1996), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, New York.
  2. Franses P.H., Dijk D. (2000), Non-linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, Cambridge.
  3. Hamilton J. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.
  4. Janczura J., Weron R. (2014), Inference for Markov-regime Switching Models of Electricity Spot Prices [w:] F.E. Benth, P. Laurence, V. Kholodnyi (eds.), Quantitative Energy Finance, Springer, New York.
  5. Stawicki J. (2003), Przełącznikowe modele Markowa [w:] Materiały VIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  6. Włodarczyk A., Zawada M. (2007), Przełącznikowe modele Markowa dla cen energii elektrycznej na giełdzie energii w Polsce [w:] Materiały X Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  7. Zumbach G. (2013), Discrete Time Series, Processes, and Applications in Finance, Springer, New York.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu