- Autor
- Pandey Ranjita (University of Delhi), Chaturvedi Anoop (University of Allahabad)
- Tytuł
- Bayesian Inference for State Space Model with Panel Data
- Źródło
- Statistics in Transition, 2016, vol. 17, nr 2, s. 211-219, bibliogr. s. 219
- Słowa kluczowe
- Wnioskowanie bayesowskie, Dane panelowe, Proces podejmowania decyzji, Model przestrzeni stanu
Bayesian inference, Panel data, Decision making process, State space model - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- The present work explores panel data set-up in a Bayesian state space model. The conditional posterior densities of parameters are utilized to determine the marginal posterior densities using the Gibbs sampler. An efficient one step ahead predictive density mechanism is developed to further the state of art in prediction-based decision making. (original abstract)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- BALTAGI, B. H., (2008). Econometric analysis of panel data. Wiley.
- CHAMBERLAIN, G., (1982). Multivariate regression models for panel data, Journal of Econometrics 18, No. 1.
- HAUSMAN, J., (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica 46, No. 6.
- HAUSMAN, J., TAYLOR, W., (1981). Panel data and unobservable individual effects. Econometrica 49, No. 6.
- MADDALA, G. S., (1971). The use of variance components models in pooling cross- section and time series data. Econometrica 39, No. 2.
- MUNDLAK, Y., (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica 46, No. 1.
- TIWARI, R. C., YANG, Y., ZALKIKAR, J. N., (1996). Time series analysis of BOD data using the Gibbs sampler. Enviormetrics 7: 567-78.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1234-7655
- Język
- eng
