- Autor
- Kukurba Maria (Politechnika Warszawska)
- Tytuł
- Walutowe i procentowe transakcje zamiany - podstawy mechanizmu działania
Swap contracts: an introduction - Źródło
- Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 2, s. 11-28, tab., bibliogr. 12 poz.
- Słowa kluczowe
- Kontrakty swap, Transakcje walutowe, Rynki finansowe
Swap contracts, Foreign Currency Transactions, Financial markets - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- Kontrakt swap jest umową odpłatną, na mocy której jedna i druga strona uzyskują korzystną zmianę majątkową w postaci prawa pochodnego. Strony kontraktu muszą mieć świadomość, że mechanizm i warunki zawierania tego typu transakcji sprawiają, iż świadczenie jednej strony nie będzie odpowiadało wartości świadczenia drugiej strony, zarówno wynikających z płatności końcowych, jak i płatności, które mogą się pojawiać w trakcie trwania umowy (np. dotyczące płatności odsetek). Stąd jest to umowa, którą trudno nazwać umową wzajemną. Kontrakty terminowe mogą być sprzedawane na rynku wtórnym, swap ze względu na ich indywidualizm są trudniej zbywalne. Warto podkreślić, iż rozwój rynku OTC w Polsce oraz struktura uczestników pokazują, że jest to rynek niezwykle atrakcyjny dla podmiotów finansowych i przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
This article describes the derivatives OTC market in Poland. The reports of the National Bank of Poland and literature review form the base for the analysis. The main objectives are to identify principal derivatives of the Polish OTC market after 2004 and explain the purpose of swap contracts. The principle conclusion of the article states that after 2004 Polish OTC market was still developing and that main financial instruments traded on this market are currency swaps, IRS and CIRS. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Andersen T. J., Global Derivatives. A Strategic Risk Management Perspective, Pearson Education, Prentice Hall, Financial Times, New York 2006.
- Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
- Borowski A., Konstrukcja i charakter prawny umów dotyczących instrumentów pochodnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005.
- Madura J., International Financial Management, Thomson South-Western, New York 2008.
- Najlepszy E., Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
- Narodowy Bank Polski, Wyniki badania obrotów w kwietniu 2004 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, Warszawa 2005.
- Narodowy Bank Polski, Wyniki badania obrotów w kwietniu 2007 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, Warszawa 2008.
- Narodowy Bank Polski, Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, Warszawa 2011.
- Narodowy Bank Polski, Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, Warszawa 2014.
- Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa. Instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem, Placet Agencja Wydawnicza, Warszawa 1999.
- www2.isda.org/about-isda/
- http://www.world-exchanges.org/search/node/currency%20swap
- Cytowane przez
- ISSN
- 2082-0976
- Język
- pol
- URI / DOI
- https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.2.1
