BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Handzel Zbigniew (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie), Gajer Mirosław (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Zastosowanie strategii inwestycyjnej typu spread na rynku kontraktów CFD na ropę naftową w gatunku Brent i WTI
The Use of the Investment Strategy Type Spread CDFs on the Market for Oil in Brent and WTI
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2016, z. 12, s. 93-106, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Strategia inwestycyjna, Kontrakty swap, Ropa naftowa
Investment strategy, Swap contracts, Oil
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję strategii inwestycyjnej polegającej na wykorzystaniu tzw. spreadów na rynku ropy naftowej. W rozważanym przypadku zajmowanie pozycji typu spread polega na otwarciu pozycji krótkiej na ropie w gatunku WTI i jednocześnie zajęciu pozycji długiej na ropie w gatunku Brent. Proponowana strategia inwestycyjna jest strategią długoterminową, wykorzystującą fakt, że contango na ropie WTI jest zwykle znacznie większe niż na ropie Brent, co pozwala na czerpanie dodatkowych zysków z naliczanych podczas rolowania kontraktów punktów swapowych. (abstrakt oryginalny)

In the paper we propose an investment strategy based on spreads on the market of crude oil. We open spreads in such a way that we open short position on WTI crude oil and in the same time we take a long position on Brent crude oil. The investment strategy that we propose is a long term strategy, which is based on the fact that the contango on WTI crude oil is usually much higher than in the case of Brent crude oil. This allows the investor to take some additional profits from swap points that are added to the account during rolling over procedure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernstein J., Inwestor jednosesyjny, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  2. Bulkowski T., Analiza formacji na wykresach giełdowych, Wydawnictwo LINIA, Warszawa 2011.
  3. Danielewicz P., Geometria Fibonaciego - praktyczny kurs inwestowania na rynkach finansowych, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 2006.
  4. Murphy J., Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1999.
  5. Narczewski A., Polaczek K., Kostecki D., Boumengel J., Mika W., Kwiecień P., Cazacu C., Voigt M., Jaroszek T., Ryzykować trzeba umieć - Inwestorzy od kuchni o forexie i giełdzie, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2004.
  6. Nison S., Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu