BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marechal Bernadette
Tytuł
La Notion de Decalage en Economie et en Econometrie: Application a la Prevision en France
Pojęcie opóźnienia czasowego w ekonomii i w ekonometrii: zastosowanie do prognozowania we Francji
The Notion of Time-Lags in the Economics and Econometrics: Application for Forecasting in France
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1986, nr 147, s. 92-122, tab., wykr., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Problemes de Developpement Macroeconomique et Regional / Problemy rozwoju makroekonomicznego i regionalnego
Słowa kluczowe
Prognozy ekonometryczne, Prognozowanie, Modele ekonomiczne, Modele ekonometryczne, Analiza ekonometryczna, Analiza szeregów czasowych, Prognozy gospodarcze
Econometric forecasts, Forecasting, Economic models, Econometric models, Econometric analysis, Time-series analysis, Economic forecast
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Wprowadzenie opóźnień czasowych między wielkościami ekonomicznymi zapewnia możliwość przejścia od modelu statycznego do modelu dynamicznego, a także pozwala na dokonywanie prognoz. Prognozowanie pewnej wielkości w k - okresach, w oparciu o znajomość innej wielkości w okresie obecnym, wymaga uważnego szacowania opóźnień czasowych. Dlatego też w artykule rozpatrywane są różne metody, stosowane w celu mierzenia tych opóźnień. Są to zarówno metody pochodzące z klasycznej analizy ekonometrycznej, jak i z analizy szeregów czasowych (w zakresie czasu jak i w zakresie częstości). Te ostatnie techniki są następnie zastosowane przy analizie całości miesięcznych danych statystycznych dla gospodarki francuskiej w okresie 1963-1982. Celem ostatecznym jest zbudowanie wskaźnika wyprzedzającego dla prognozowania krótkookresowego. (abstrakt oryginalny)

The introduction of lags between economic variables transforms a static model Into a dynamic model, and has its application in forecast. To anticipate an economic variable in k periods by using another economic variable at present time does involve the most attention to measure these lags. In this paper, the different methods including the classical econometric methods to the analysis of time series in the time domain as in frequency domain are discussed. Then, these last are applied to a set of monthly economic time series describing the french economy during 1963-1982, for the construction of an leading indicator. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Alt, F. (1942). "Distributed Lags", Econometrica.
  2. Bartlett, M.S. (1966). An Introduction to Stochastic Processes with Special Reference to Methods and Applications. The University Press, Cambridge, Second Edition.
  3. Box, G.E.P. et G.M. Jenkins (1976). Time-Series Analysis. Forecasting and Control. Holden Day, San Francisco, Revised Edition.
  4. Fisher, I. (1973). "Note on a short-Cut Method for Calculating Distributed Lags", Bulletin de l'institut International de Statistique, 20.
  5. Granger, C.W.J. and H. Hatanaka (1969). Analyse spectrale des series temporelles en economie. Dunod, Collection Finance et Economie Appliquee, No 29, Paris.
  6. Griliches, Z. (1969). "Distributed Lags. A Survey", Econometrica, 35, 16-49.
  7. Guitton, Z. (1951). Les fluctuations economiques. Recueil Sirey, Paris.
  8. Henin, P.Y. (1979). Macrodynamique. Fluctuations et croissance. Economica, Paris.
  9. Jorgenson, D.W. (1966). "Rational Distributed Lag Function", Econometrica, 32, 135-149.
  10. Klein, P.A. et G.H. Moore (1981). "Growth Cycles in France", Revue Economique, 32, 468-489.
  11. Koyok, L.M. (1954). Distributed Lags in Investment Analysis. North Holland, Publishing Company, Amsterdam.
  12. Laroque, G. (1977). "Analyse d'une methode de desaisonnalisation: le programme X11 du US Bureau of Census, version trimestrielle", Annales de l'INSEE, 28, 105-127.
  13. Malinvaud, E. (1964). Methodes statistiques de l'econometrie. Dunod, Collection Finance et Economie Appliquee, No 16, Paris.
  14. Malinvaud, E. et D. Fouquet (1977). "Analyse spectrale des donnees economiques: un essai sur l'activite dans l'industrie francaise", Annales de l'INSEE, 6, 41-75.
  15. Mitchell, W.C. and A.F. Burns (1938). "Statistical Indicators of Revivals", Bulletin, 69, N.B.E.R.
  16. Moore, G.H. (1961). Business Cycle Indicators. A Study by the National Bureau of Economic Research. Princeton University Press, Princeton.
  17. Moore, G.H. and V. Zarnowitz (1982). "Sequential Signals of Recession and Recovery", Journal of Business, 55, 57-85.
  18. Muet, P.A. (1978). "Les modeles a retards echelonnes: fondaments theoriques, specification et methodes d'estimation usuelles", Bulletin du CEPREMAP, 7901.
  19. O.C.D.E. (1981 a). Rapport sur la chronologie des cycles de reference et sur les indicateurs cycliques composites", EDR/VP, 1.
  20. O.C.D.E. (1981 b). "Perspectives economiques de l'OCDE", 29, 22.
  21. Quinet, E. (1969). Series temporelles et decisions economiques. Dunod, Collection du Centre d'Econometrie de la Faculte de Droit et des Sciences Economiques de Paris, No 4, Paris.
  22. Ray, J.Cl. (1983). "A propos de l'utilisation, en France, d'indicateurs cycliques avances", Revue d'Economie Politique, 93, 590-596.
  23. Solow, R.M. (i960). "On a Family of Lag Distributions", Econometrica, 28, 393-406.
  24. Stekler, H.D. and M. Schepsman (1973). "Forecasting with an Index of Leading Series", Journal of the American Statistical Association, 68, 291-296.
  25. Terraza, M. (1977). "Les filtres des differences d'ordre p et des differences de moyennes mobiles simples dans l'analyse spectrale", Faculte de Droit et des Sciences Economiques de l'Universite de MONTPELLIER I, Laboratoire d'Eoonometrie.
  26. Wold, H. (1954). "Causality and Econometrics", Econometrica, 22, 162-177.
  27. Wold, H. (1955). "Possibilites et limitations des systemes de chaine causale", Cahiers du seminaire d'Econometrie, No 3, C.N.R.S., Paris.
  28. Yeats, A.J. (1973). "An Evaluation of the Predictive Ability of the FRB Sensitive Index, Journal of the American Statistical Association, 68, 782-787.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
fre
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu