BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński), Doszyń Mariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie miar entropii i metod taksonomicznych do oceny sytuacji na światowych giełdach w latach 1995-2002
Application of Measures of Entropy and Clustering Methods in Analysis of Situation of World Stock Exchanges in Years 1995-2002
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 50-58, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Giełdy światowe, Entropia, Metody taksonomiczne
World stock markets, Entropy, Taxonomic methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zostały zastosowane miary entropii do uporządkowania giełd ze względu na wielkość wskaźników: P/E oraz całkowitej stopy zwrotu na giełdach papierów wartościowych w latach 1995-2002. W wyniku obliczenia miar entropii otrzymano wskaźniki przedstawiające stopień zdeterminowania (określoności) określonych układów. Następnie zbudowano rozkłady, na podstawie których poszukiwano giełd mających wpływ na wartości entropii rozkładów ze względu na wybrane wskaźniki. W tym celu posłużono się metodą k-średnich. Celem artykułu jest pokazanie stopnia zdeterminowania badanych układów ze względu na zmienne przyjęte do analizy. W badaniu została postawiona teza, iż miary entropii mogą być wykorzystywane do oceny rynków, a tym samym w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. (fragment tekstu)

The procedure of using measures of entropy in analysis of degree of determination of world stock exchanges in years 1995-2002 according to total return and PE ratio was presented. The k-means method was used to identify classes of stock exchanges having the biggest impact on the entropy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa 1998.
  2. Hozer J., Doszyń M., Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa 2004 (w druku).
  3. Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
  4. Jaskulski P., Taksonomia numeryczna. Wprowadzenie do problematyki klasyfikacji, "Biuletyn Antropologiczny" 1997, tom 1.
  5. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PAN, Warszawa 1990.
  6. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
  7. Ritchie J.C., Analiza fundamentalna, WIG Press, Warszawa 1997.
  8. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
  9. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu