- Autor
- Duszeńko Patrycja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
- Tytuł
- Optymalizacja proporcjonalnych kontraktów reasekuracyjnych
Optimization of Proportional Reinsurance - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 165-172, rys., bibliogr. 5 poz.
- Tytuł własny numeru
- Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
- Słowa kluczowe
- Towarzystwa ubezpieczeniowe, Reasekuracja
Insurance company, Reinsurance - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Celem artykułu było przedstawienie sposobu na znalezienie optymalnego kontraktu reasekuracji proporcjonalnej, który zwiększy bezpieczeństwo cedenta i byłby do zaakceptowania przez reasekuratora. Okazuje się, że jest to możliwe, choć ma swoja cenę, czyli zmniejszenie osiąganych zysków. Przedstawioną w artykule metodologię można zastosować w towarzystwach, których celem jest bezpieczeństwo, a nie maksymalizacja zysków. (fragment tekstu)
In my paper I want to show how to control ruin probability of insurance company by optimal reinsurance. I compare risk process without reinsurance with risk process under control. I use optimization in graphic example with statistic line which process is better. I use optimization of proportional reinsurance. Using this reinsurance reduce ruin probability to zero. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Asmussen S., Ruin Probabilities, Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability 2000.
- Højgaard B., Taksar M.I., Optimal Proportional Reinsurance Policies for Diffusion Models, "Scandinavian Actuarial Journal" 1998, nr 2, s. 166-168.
- Janicki A., Izydorczyk A., Komputerowa symulacja stochastycznych równań różniczkowych, WNT, Warszawa 1999-2000.
- Modele aktuarialne, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
- Mosior M., Komputerowe aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny i maksymalizacja zysków przy użyciu optymalnej kontroli dywidendy, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001 (niepublikowana praca magisterska).
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
1505-9332 - Język
- pol
