BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duszeńko Patrycja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Optymalizacja proporcjonalnych kontraktów reasekuracyjnych
Optimization of Proportional Reinsurance
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 165-172, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Reasekuracja
Insurance company, Reinsurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie sposobu na znalezienie optymalnego kontraktu reasekuracji proporcjonalnej, który zwiększy bezpieczeństwo cedenta i byłby do zaakceptowania przez reasekuratora. Okazuje się, że jest to możliwe, choć ma swoja cenę, czyli zmniejszenie osiąganych zysków. Przedstawioną w artykule metodologię można zastosować w towarzystwach, których celem jest bezpieczeństwo, a nie maksymalizacja zysków. (fragment tekstu)

In my paper I want to show how to control ruin probability of insurance company by optimal reinsurance. I compare risk process without reinsurance with risk process under control. I use optimization in graphic example with statistic line which process is better. I use optimization of proportional reinsurance. Using this reinsurance reduce ruin probability to zero. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Asmussen S., Ruin Probabilities, Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability 2000.
  2. Højgaard B., Taksar M.I., Optimal Proportional Reinsurance Policies for Diffusion Models, "Scandinavian Actuarial Journal" 1998, nr 2, s. 166-168.
  3. Janicki A., Izydorczyk A., Komputerowa symulacja stochastycznych równań różniczkowych, WNT, Warszawa 1999-2000.
  4. Modele aktuarialne, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
  5. Mosior M., Komputerowe aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny i maksymalizacja zysków przy użyciu optymalnej kontroli dywidendy, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001 (niepublikowana praca magisterska).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu