- Autor
- Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
- Tytuł
- Badanie efektu długotrwałej pamięci na giełdzie papierów wartościowych w warszawie na przykładzie wybranych spółek i indeksu WIG
Researches of Long-Term Memory Effect on the Warsaw Stock Exchanges on the Example of Selected Stock and WIG Index - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 459-467, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
- Tytuł własny numeru
- Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
- Słowa kluczowe
- Giełda papierów wartościowych, Ceny akcji
Stock market, Shares prices - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Artykuł ma na celu wykazanie, że zmiany cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wskazują na występowanie nieliniowych systemów dynamicznych. W związku z tym przebadane zostaną logarytmiczne stopy zwrotu dla 9 spółek giełdowych i indeksu WIG od pierwszego ich notowania do marca 2003 r. Na ich podstawie zostaną wyliczone wykładniki Hursta oraz będzie wyznaczony wymiar fraktalny poszczególnych systemów. Dzięki przeprowadzeniu analizy przeskalowanych zakresów można będzie stwierdzić występowanie lub niewystępowanie długotrwałej pamięci na giełdzie. (fragment tekstu)
The long-term memory of a dynamic system, such as Warsaw Stock Exchanges probably is, is connected with a fact of existing relationships between rates of return in time. The main goal of this article is to show that selected stock could be non-linear dynamic systems. Researches into logarithmic rates of return of 9 stocks and WIG index from the first quotation to the March '03. Therefore Hurst exponent and fractal dimension were calculated. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Peters E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG Press, Warszawa 1997.
- Majewski S., Badanie ryzyka w punkcie przy pomocy wykładnika Hursta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 233, Szczecin 1999.
- Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
- Zwolankowska M., Fraktalna geometria Giełdy Papierów Wartościowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
1505-9332 - Język
- pol
