BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Badanie efektu długotrwałej pamięci na giełdzie papierów wartościowych w warszawie na przykładzie wybranych spółek i indeksu WIG
Researches of Long-Term Memory Effect on the Warsaw Stock Exchanges on the Example of Selected Stock and WIG Index
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 459-467, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Ceny akcji
Stock market, Shares prices
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu wykazanie, że zmiany cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wskazują na występowanie nieliniowych systemów dynamicznych. W związku z tym przebadane zostaną logarytmiczne stopy zwrotu dla 9 spółek giełdowych i indeksu WIG od pierwszego ich notowania do marca 2003 r. Na ich podstawie zostaną wyliczone wykładniki Hursta oraz będzie wyznaczony wymiar fraktalny poszczególnych systemów. Dzięki przeprowadzeniu analizy przeskalowanych zakresów można będzie stwierdzić występowanie lub niewystępowanie długotrwałej pamięci na giełdzie. (fragment tekstu)

The long-term memory of a dynamic system, such as Warsaw Stock Exchanges probably is, is connected with a fact of existing relationships between rates of return in time. The main goal of this article is to show that selected stock could be non-linear dynamic systems. Researches into logarithmic rates of return of 9 stocks and WIG index from the first quotation to the March '03. Therefore Hurst exponent and fractal dimension were calculated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Peters E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG Press, Warszawa 1997.
  2. Majewski S., Badanie ryzyka w punkcie przy pomocy wykładnika Hursta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 233, Szczecin 1999.
  3. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
  4. Zwolankowska M., Fraktalna geometria Giełdy Papierów Wartościowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu