BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzpiot Grażyna (University of Economics in Katowice), Orwat-Acedańska Agnieszka (University of Economics in Katowice)
Tytuł
Spatial Quantile Regression in Analysis of Mortality
Przestrzenna regresja kwantylowa w analizie umieralności
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 5, t. 325, s. 181-196, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Umieralność, Długość życia, Matematyczne modele umieralności, Regresja kwantylowa, Analiza przestrzenna
Mortality, Life expectancy, Mathematical model of mortality, Quantile regression, Spatial analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem analizy umieralności w Polsce. Celem pracy jest badanie wpływu wybranych czynników na średnią długość życia kobiet i mężczyzn w 66 podregionach Polski. Stosujemy modele kwantylowej autoregresji przestrzennej. W analizie wykorzystujemy metodologię wielorakiej regresji kwantylowej, która umożliwia analizę zależności pomiędzy zmiennymi w różnych kwantylach Rozkładu zmiennej niezależnej. Ponadto narzędzie to jest odporne na założenie klasycznej regresji dotyczące postaci wielowymiarowego rozkładu składnika losowego. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns mortality in Poland. The aim of the article is to identify factors determining average life length of men and women in 66 subregions of Poland. We use spatial quantile regression methodology which allows studying dependencies between variables in different quantiles of the response distribution. Moreover, this statistical tool is robust against violations of the classical regression assumption about the multidimensional distribution of error term. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anselin L. (1998), Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
  2. Chernozhukov V., Chansen C. (2006), Instrumental Quantile Regression Inference for Structural and Treatment Effect Models, "Journal of Econometrics", vol. 127, no. 2, p. 491-525, http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.02.009.
  3. Kim T.H., Muller C. (2004), Two-stage quantile regression when the first stage is based on quantile regression, "Econometrics Journal", vol. 7, no. 1, p. 218-231, http://dx.doi.org/10.1111/j.1368-423x.2004.00128.x.
  4. Koenker R., Bassett B. (1978), Regression Quantiles, "Econometrica", vol. 46, no. 1, p. 33-50, http://dx.doi.org/10.2307/1913643.
  5. Life Expectancy Tables of Poland in 2014, Central Statistical Office, Warsaw, 2015.
  6. Lee L.F. (2002), Consistency and efficiency of least squares estimation for mixed regressive, spatial autoregressive models, "Econometric Theory", vol. 18, no. 2, p. 252-277, http://dx.doi.org/10.1017/s0266466602182028.
  7. Lee L.F. (2007), GMM and 2SLS estimation of mixed regressive, spatial autoregressive models, "Journal of Econometrics", vol. 137, no. 2, p. 489-514, http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.10.004.
  8. LeSage J.P., Pace R.K. (2009), Introduction to spatial econometrics, CRC Book Press, Boca Raton.
  9. LeSage J.P. (1997), Bayesian estimation of spatial autoregressive models, "International Regional Science Review", vol. 20, no. 1-2, p. 113-129, http://dx.doi.org/10.1177/016001769702000107
  10. Lum K., Gelfand A. (2012), Spatial quantile multiple regression using the asymmetric Laplace process, "Bayesian Analysis", vol. 7, no. 2, p. 235-258, http://dx.doi.org/10.1214/12-ba708
  11. National Health Program for 2016-2020, Appendix to the Resolution of the Cabinet on 15.05.2015, Warsaw.
  12. Orwat-Acedańska A., Trzpiot G. (2011), The classification of Polish mutual balanced funds based on the management style - quantile regression approach, "Research Papers of the University of Economics in Wrocław. Econometrics", vol. 31, no. 194, p. 9-23.
  13. Portnoy S., Koenker R. (1997), The Gaussian Hare and the Laplacian Tortoise: Computability of Squared-Error Versus Absolute-Error Estimators, "Statistical Science", vol. 12, no. 4, p. 279-300, http://dx.doi.org/10.1214/ss/1030037960.
  14. Suchecki B. (2010), Spatial Econometrics, Beck, Warszawa.
  15. Trzpiot G. (2008), The implementation of quantile regression methodology in VaR estimation (in Polish), "Studies and researches of Faculty of Economics and Management/University of Szczecin", vol. 9, p. 316-323.
  16. Trzpiot G. (2009a), Quantile regression model versus factor model estimation, "Financial investments and insurances - world trends and Polish market", University of Economics in Wrocław, vol. 60, p. 469-479.
  17. Trzpiot G. (2009b), Estimation methods for quantile regression, "Economics Studies" vol. 53, Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, p. 81-90.
  18. Trzpiot G. (2010), Quantile regression model of return rate relation - volatility for some Warsaw Stock Exchange indexes, (in Polish),"Finances, financial markets and insurances. Capital market",University of Szczecin, vol. 28, p. 61-76.
  19. Trzpiot G. (2012), Spatial Quantile Regression, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", vol. 15, no. 4, p. 265-279.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21746
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu