BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichy Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Tytuł
Stress testy banków i ich znaczenie dla odbudowy zaufania rynków finansowych
Bank Stress Tests and Their Role in Restoring the Confidence of Financial Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 139-148, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Banki, Zaufanie, Testy warunków skrajnych
Financial crisis, Banks, Trust, Stress tests
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Powszechnie uważa się, że to banki były sprawcami ostatniego kryzysu finansowego, ale także one poniosły w związku z tym ogromne straty. Efektem było bankructwo lub potrzeba ratowania wielu z nich, głównie z wykorzystaniem pieniędzy publicznych. Kłopoty finansowe banków spowodowały również spadek zaufania ze strony inwestorów i klientów. Aby poznać reakcję banków na przyszłe, negatywne zmiany makroekonomiczne, regulatorzy w USA oraz Europie poddali banki testom warunków skrajnych, których celem było poznanie siły kapitałowej banków oraz odbudowanie zaufania rynków finansowych. Celem tekstu jest ukazanie głównych założeń stress testów, jakim poddane zostały wybrane banki komercyjne, a także ocena znaczenia pozytywnych wyników testów dla inwestorów i klientów bankowych.(abstrakt oryginalny)

It is commonly believed that banks were the originators of the recent financial crisis, yet it is clear at the same time that the crisis caused them enormous losses. As a direct consequence, many of them went bankrupt or had to be rescued e.g. through generous injections of public money. In the case of banks, any financial difficulties bear immediately on the confidence of investors and customers. Therefore, regulators in the US and in Europe have designed tests which entail exposure to extreme conditions in order to examine a bank's vulnerability to a number of adverse macro-economic factors and developments. It is hoped that such tests will reveal a bank's true capital strength and thus help restore the confidence of financial markets. The paper aims to present the key concepts on which commercial bank stress tests are based and to assess the importance that positive test results may have for investors and bank customers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aggregate outcome of the 2010 UE wide stress test exercise coordinated by CEBS in cooperation with the ECB, raport CEBS z 23.07.2010.
  2. Bystrzyński Ł., Bednarski P., Stresujący test, "Gazeta Bankowa" 2010, nr 9.
  3. Dygas M., Testy stresu 1, "Gazeta Bankowa" 2009, nr 38.
  4. Kawiak R., Żarna J., Dlaczego stress-testy stresują?, "Gazeta Bankowa" 2010, nr 7-8.
  5. Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyników stress testów przeprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej z 23.07.2010 r.
  6. Minął test, stres pozostał, Bankier.pl, 12 sierpnia 2009, www.bankier.pl/wiadomosc/Minal-test- -stres-pozostal-2060088.html [18.07.2010].
  7. Próbną maturę banki zdały na trójkę z minusem, Bankier.pl, 1 czerwca 2009, www.bankier.pl/wia domosc/Probna-mature-banki-zdaly-na-trojke-z-minusem-1963065.html, [18.10.2010].
  8. Unia nie zdała stress testów, "Gazeta Prawna" z 23-25.07.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu