BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześkowiak Alicja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wykrywanie autokorelacji składników losowych liniowego modelu ekonometrycznego z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej
Detection of the Autocorrelation of the Disturbances of the Linear Econometric Model by Using Discriminant Analysis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 170-181, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Analiza dyskryminacyjna, Modele ekonometryczne
Discriminant analysis, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest prezentacja propozycji wykorzystania analizy dyskryminacyjnej w etapie weryfikacji modelu ekonometrycznego. Skonstruowana reguła dyskryminacyjna pozwala określić, czy występuje, czy nie występuje autokorelacja składników losowych modelu. Zaproponowana metoda została zastosowana do weryfikacji założeń linii charakterystycznych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

In this paper the application of discriminant analysis to the evaluation of the linear econometric model is presented. A discriminant rule is proposed to detect the autocorrelation of the disturbances of the econometric model. The results of empirical study of the security characteristic lines for shares quoted on the Warsaw Stock Exchange are described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG- -Press, Warszawa 1998.
  2. Estymacja modeli ekonometrycznych, red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1990.
  3. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis with Readings, Englewood Cliffs, Prentice Hall 1995.
  4. Huberty C.J., Applied Discriminant Analysis, Wiley, New York 1994.
  5. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
  6. Kiecka W.R., Discriminant Analysis, Sage Publication Beverly Hills, London 1988.
  7. Krzyśko M., Analiza dyskryminacyjna, WNT, Warszawa 1990.
  8. Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
  9. Sharma S., Applied Multivariate Techniques, Wiley, New York 1994.
  10. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. II, Placet, Warszawa 1997.
  11. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1970.
  12. Tomaszewicz A., Jednorównaniowe modele ekonometryczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1985.
  13. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
  14. Welfe W., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu