BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszewicz Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Generalized linear models w modelowaniu przeciętnej wielkości szkody na przykładzie ubezpieczeń komunikacyjnych
Modelling the Average Insurance Claim Size with Generalized Linear Models
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 205-217, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Szkody, Odszkodowania, Regresja liniowa
Motor insurance, Damages, Compensation, Linear regression
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ten przedstawia sposób badania zależności między przeciętną wielkością szkody a czynnikami charakteryzującymi ryzyko za pomocą uogólnionej regresji liniowej (generalized linear models). Na podstawie danych dotyczących średniej wielkości szkody w ubezpieczeniach komunikacyjnych oszacowane zostaną parametry modeli regresyjnych ze zmienną objaśnianą o rozkładzie gamma. Następnie zostanie zaproponowany sposób badania istotności różnic między grupami kierowców za pomocą testu Walda. Ostatecznie wybrane zmienne objaśniające, po połączeniu niektórych grup kierowców, pozwolą na wyciągnięcie wniosków na temat siły i kierunku wpływu takich czynników, jak np. wiek posiadacza polisy, na przeciętną wielkość szkody. (fragment tekstu)

In the paper Generalized Linear Models are used for analysing how the average insurance claim size depends on covariate factors describing policyholders. A model with a gamma distributed dependent variable is fitted to cross-classified car insurance claims data Then, Wald test together with an alternative design matrix of covariate factors is used for investigating statistical significance of differences among groups of policyholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartoszewicz J. (1996), Wykłady ze statystyki matematycznej, Wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Charemza W.W., Deadman D.F. (1997), Nowa Ekonometria, PWE, Warszawa.
  3. Fels W.A. (1999), Estimation of Generalized Rating Models for Insurance Tariffs. 8th Symposium on Finance, Banking and Insurance, Karlsruhe, 15-17.12.1999.
  4. Guiahi F. (2001), Fitting to Loss Distributions with Emphasis on Rating Variables, "Casualty Actuarial Society Forum" Winter 2001, s. 133-174.
  5. Holler K.D., Sommer D., Trahair G. (1999), Something Old, Something New in Classification Ratemaking with a Novel Use of GLMs for Credit Insurance, "Casualty Actuarial Society Forum" Winter 1999, s. 31-84.
  6. Judge G.G., Hill R.C., Griffiths W.E., Lutkepohl H., Lee T.C. (1988), Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd Edition, John Wiley and Sons, New York.
  7. Mccullagh P., Neider J.A. (1989), Generalized Linear Models, 2nd Edition, Chapman and Hall, London.
  8. Mildenhall S. (1999), A Systematic Relationship Between Minimum Bias and Generalized Linear Models. "Proceedings of the Casualty Actuarial Society" vol. LXXXVI, s. 393-487.
  9. Murphy K.P., Brockman M.J., Lee P.K.W. (2000), Using Generalized Linear Models to Build Dynamic Pricing Systems for Personal Lines Insurance, "Casualty Actuarial Society Forum" Winter 2000, s. 107-140.
  10. Neider J.A., Verrall R.J. (1997), Credibility Theory and Generalized Linear Models, "ASTIN Bulletin" vol. 27, s. 71-82.
  11. Neider J.A., Wedderburn R.W.M. (1972), Generalized Linear Models, "Journal of the Royal Statistical Society", Series A, vol. 135, s. 370-384.
  12. Renshaw A.E. (1994), Modelling the Claims Process in the Presence of Covariates, "ASTIN Bulletin" vol. 24, s. 265-286.
  13. Silva A.J.E. (1989), An Application of Generalized Linear Models to Portuguese Motor Insurance. "Proceedings XXI ASTIN Colloquium" vol. 633.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu