BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Migdał Kinga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Tytuł
Optimal Retention Level of the Reinsurance Contract
Optymalny poziom retencji kontraktu reasekuracyjnego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 218-234, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Reasekuracja, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Reinsurance, Insurance company
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Firma prowadząca działalność ubezpieczeniową przejmuje odpowiedzialność finansową za skutki zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczeniową w zamian za składki pobrane od ubezpieczającego. Zła ocena ryzyka ubezpieczeniowego, nadmierna kumulacja szkód mogą zaburzyć stabilność finansową firmy, a w skrajnych przypadkach doprowadzić firmę do bankructwa. Jednym ze sposobów zabezpieczenia stabilności finansowej ubezpieczyciela jest zawarcie kontraktu reasekuracji. W pracy rozważany jest model reasekuracji proporcjonalnej, w której ustala się procentowo udział reasekuratora w każdej polisie. Według ustalonej wcześniej proporcji, nazywanej poziomem retencji, cedent i reasekurator dzielą sumę ubezpieczenia składkę i przyszłe wypłaty. Celem pracy jest określenie poziomu retencji kontraktu reasekuracji proporcjonalnej, dla którego prawdopodobieństwo ruiny firmy ubezpieczeniowej jest najmniejsze. (abstrakt oryginalny)

The main idea of insurance is that an insurance company assumes responsibility to compensate for financial losses resulting from any damage insured against in insurance contract, in return for a premium paid by the customer. Running an insurance company involves many risks potentially able to shake the financial stability of the insurer, or in extreme cases to cause ruin. One way to reduce the risk of ruin is signing a reinsurance contract. From a mathematical point of view, in reinsurance the insurer (called the cedent) cedes a part of liability for financial claims compensation, along with a part of the premium, upon another insurance company, called the reinsurer. Appropriate division of responsibility is a security measure against excessive accumulation of damages, which can be dangerous for financial stability. Reinsurance protection also enables the insurer to take on the risk with a very high, in relation to the portfolio average, insurance cover. This in turn helps expand insurance activities and stimulates the company's development. The purpose of this paper is a choice of reinsurance contract that will best influence the financial standing of an insurance company. The model of proportional quota-share reinsurance is analysed, in which the insurer and the reinsurer share the responsibility for covering losses in a certain proportion stated in the contract. The ratio expressing the proportion of claims to settle is called the level of retention. In the paper the probability of the insurer's ruin was sought to be minimal through appropriate choice of the retention level in proportional reinsurance contract. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bowers N.L., jr., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Illinois 1986.
  2. Dickson D.C.M., Waters H.R., Reinsurance and Ruin, "Insurance: Mathematics and Economics" 1996 nr 19, s. 61-80.
  3. Gerber H.U., An Introduction to Mathematical Risk Theory, S.S. Huebner Foundation for Insurance Education, University of Pennsylvania, Philadelphia 1979.
  4. Grandell J., Simple Approximations of Ruin Probabilities, "Insurance: Mathematics and Economics" 2000 nr 26, s. 157-173.
  5. Modele aktuarialne, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  6. Rolski Т., Schmidt H.P., Schmidt V., Teugels J., Stochastic Processes for Insurance and Finance. John Wiley & Sons, Chichester, 1999.
  7. Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 1996.
  8. Sundt B., An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics, Veröffentlichungen des Instituts fur Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim, Karlsruhe 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu