BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peternek Piotr
Tytuł
Uwagi o testowaniu własności składnika losowego
Some Remarks about Testing Property of Random Error Components
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1026, s. 92-110, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka w obliczu problemów współczesności
Słowa kluczowe
Statystyka
Statistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badanie właściwości składnika losowego modelu ekonometrycznego ciągle jest przedmiotem zainteresowania licznych autorów. S. Bartosiewicz stwierdza np., że symetria rozkładu składników losowych nie oznacza jeszcze ich losowości. Wskazuje na możliwość wykorzystania tzw. testu długości serii, który rozstrzyga, czy występująca długość serii może być związana z działaniem czynników losowych czy też należy ją tłumaczyć działaniem czynników systematycznych. Drugim testem przedstawionym w tej pracy jest test liczby serii, w którym bierze się pod uwagę liczbę serii, i to bez względu na ich długość. Zbyt mała liczba serii oznacza, że składniki losowe w sposób nielosowy odbiegają od modelu. (fragment tekstu)

In the article is considered the fluctuation test utilized to testing random of error component. Test uses known approximation residuals to random error components. It is shown that approximation partially sum of residuals to partially sum of error components is disappointed although approximation residuals to error components is satisfied. Empirical research of significant level and power of the fluctuation test confirmed doubts related to use this test to testing random of error random components. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1989.
  2. Chow G.C., Ekonometria, Warszawa 1995.
  3. Czekała M., Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym, AE, Wrocław 2001.
  4. Czekała M., Test fluktuacji a postać analityczna modelu ekonometrycznego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 771, AE, Wrocław 1997.
  5. Domański C., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWN, Warszawa 2000.
  6. Feiler W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, Т. 1 i 2, PWN, Warszawa 1969.
  7. Nowak E., Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 1997.
  8. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
  9. Wawrzynek J., Wybrane metody opisu i wnioskowania statystycznego w biznesie, AE, Wrocław 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu