BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bijak Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Dziel Piotr (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
Tytuł
Systemy bonus-malus z wieloletnią historią szkodową
Multi-Year Bonus-Malus Systems
Źródło
Śląski Przegląd Statystyczny, 2017, nr 15 (21), s. 7-33, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Silesian Statistical Review
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Systemy bonus-malus
Motor insurance, Bonus-malus system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powszechną praktyką w taryfikacji ubezpieczeń komunikacyjnych jest wykorzystywanie systemów bonus-malus (BM) bazujących na jednorocznej historii szkód ubezpieczonych. Zakłady ubezpieczeń prowadzące w Polsce ubezpieczenia komunikacyj-ne OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - OC p.p.m. lub AC mają możliwość weryfikowania wieloletniej historii szkodowej swoich klientów w bazie danych Ośrodka In-formacji UFG (OI UFG). W artykule podjęto próbę modelowania liczby szkód w okresie wielu lat za pomocą wielowymiarowych rozkładów dyskretnych (Poissona, uogólnionego Poissona, ujemnego dwumianowego i ujemnego wielomianowego). Rozpatrywane wielowymiarowe rozkłady zostały wykorzystane do skonstruowania sprawiedliwych ze względu na reguły przejścia systemów BM opartych na wieloletniej historii szkód. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładami numerycznymi wykorzystującymi dane szkodowe zgromadzone w bazie danych OI UFG.(abstrakt oryginalny)

The common practice in designing the tariff structure for motor insurance is using bonus-malus systems which are based on one year of claims history. The insurance companies operating in Poland in scope of automobile insurance have an ability to verify claims history of their clients in database held by Information Centre of Insurance Guar-antee Fund (OI UFG). This article is devoted to modelling claim counts for multi-year period using multivariate discrete distributions (Poisson, generalised Poisson and negative multinomial). Multivariate distributions considered in the paper are used to construct fair by transitions rules bonus-malus systems based on multi-year claims history. A numerical illustrations of theoretical considerations based on claims data from database held by OI UFG are presented in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bijak W., 2015, Łączenie i agregacja systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, nr 37/2015, s. 127-154.
  2. Denuit M., Maréchal X., Pitrebois S., Walhin J., 2007, Actuarial Modelling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus Systems, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
  3. Famoye F., Consul P.C., 1995, Bivariate generalized Poisson distribution with some applications, Metrika, vol 42, s. 127-138.
  4. Iosifescu M., 1988, Skończone procesy Markowa i ich zastosowania, PWN, Warszawa.
  5. Johnson N.L., Kotz S., Balakrishnan N., 1995, Discrete Multivariate Distributions, J. Wiley & Sons Inc., New York.
  6. Kawamura K., 1984, Direct calculation of maximum likelihood estimator for the bivariate Poisson distribution, Kodai Math. J., vol. 7, no. 2, s. 211-221.
  7. Kemeny J.G., Snell J.L., 1976, Finite Markov Chains, Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo.
  8. Lemaire J., 1995, Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publishers, Boston.
  9. Podgórska M., 2008, Extreme types of bonus-malus system fair by transitions rules, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, nr 18/2008, s. 43-68.
  10. Podgórska M., Kryszeń B., Niemiec M., 2008, Fair bonus-malus systems, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, nr 18, s. 11-24.
  11. Rolski T., Schmdli H., Schmidt V., Teugels J., 1999, Stochastic Processes for Insurance and Finance, John Wiley & Sons, Inc., New York.
  12. Shi P., Valdez E., 2014, Multivariate negative binomial models for insurance claim counts, Insurance: Mathematics and Economics, vol. 55, s. 18-29.
  13. Vernic R., 2000, A multivariate generalization of the generalized Poisson distribution, ASTIN Bulletin, vol. 30, no. 1, s. 57-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-6739
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sps.2017.15.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu