BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziel Piotr (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), Hrycko Krzysztof (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
Tytuł
Kwantyfikacja ryzyka wypłat katastroficznych dla zdarzeń ubezpieczeniowych z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych
The Quantification of Risk of Payments in the Field of Catastrophic Insurance Events Using Extreme Value Theory
Źródło
Śląski Przegląd Statystyczny, 2017, nr 15 (21), s. 35-59, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Silesian Statistical Review
Słowa kluczowe
Teoria wartości ekstremalnych, Zasada Pareto
Extreme Values Theory (EVT), Pareto principle
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C13, C46, G22
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom oceny ryzyka związanego ze zdarzeniami ekstremalnymi skutkującymi wystąpieniem skrajnie wysokich wypłat odszkodowań lub świadczeń w zakładach ubezpieczeń, które prowadzą działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Identyfikację wartości wypłat ekstremalnych, których analizę przeprowadzono z wykorzystaniem uogólnionego rozkładu wartości ekstremalnych oraz uogólnionego rozkładu Pareto, dokonano za pomocą metody bloków oraz metody przekroczeń powyżej progu. W badaniu wykorzystano dane szkodowe przesyłane przez zakłady ubezpieczeń do bazy Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wyniki analizy mogą być zastosowane w modelach taryfikacji w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji oraz w działaniach organu nadzoru nad sektorem finansowym w odniesieniu do tworzenia standardów dotyczących właściwej oceny ryzyka przez podmioty rynku ubezpieczeniowego.(abstrakt oryginalny)

In the paper the authors apply Extreme Value Theory in the field of extremely high values of claims paid out by insurance companies conducting motor third party liability insurance. Extremely high indemnities and compensations were identified using Block Maxima and Excesses Over Threshold methods. The value of payments is modelled using Generalized Extreme Value and Generalized Pareto distributions. The empirical part of the work presents the study on claims data held by Information Centre of Insurance Guaran-tee Fund. The results of analysis can be applied in pricing models used by insurance and reinsurance undertakings as well can be used in the activities of the financial supervisory authority in relation to setting standards for the proper assessment of risk faced by entities of insurance market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cebrián A.C., Denuit M., Lambert P., 2003, Generalized Pareto fit to the society of actu-aries large claims database, Universidad de Zaragoza.
  2. Coles S., 2001, An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values, Springer- -Verlag, London.
  3. Delignette-Muller M. L., Dutang C., fitdistrplus: An R Package for Fitting Distributions, https://www.jstatsoft.org/article/view/v064i04/v64i04.pdf (05.09.2016).
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekura-cyjnej (Wypłacalność II).
  5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/58/UE z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2009/138/WE (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminu jej transpozycji i daty rozpoczęcia jej stosowania oraz daty uchylenia niektórych dyrek-tyw (Wypłacalność I).
  6. Efron B., Tisbshirani R.J., 1993, An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall/CRC.
  7. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T., 1996, Modelling Extremal Events for Insur-ance and Finance, Springer Verlag.
  8. Fałdziński M., 2014, Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej, Wydaw-nictwo Naukowe UMK, Toruń.
  9. Fisher R.A., Tippet L.H.C., 1928, Limiting Forms of the Frequency Distribution of the Largest Or Smallest Member of a Sample, Proc. Cambridge Phil. Soc. 24.
  10. Gumbel E.J., 2004, Statistics of Extremes, Dover Publications, Inc., Mineola, New York.
  11. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka/Wykład 12: Metoda największej wiarygodności, http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Rachunek_prawdopodobieństwa_i_statystyka/Wykład_12:_Metoda_największej_wiarygodności (13.09.2016).
  12. Sokół J. 2012, Skuteczność stress-testów jako narzędzie pomiaru ryzyka, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersyte-tu Gdańskiego, nr 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-6739
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sps.2017.15.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu