BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczak Witold (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
System Johnsona rozkładów zmiennych losowych jednowymiarowych
The Johnson's System of Distributions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1036, s. 74-90, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Słowa kluczowe
Rozkład prawdopodobieństwa, Zmienne losowe
Probability distributions, Random variable
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przypomnienie pewnych znanych prac dotyczących aproksymacji nieznanych rozkładów ciągłych zmiennych losowych jednowymiarowych za pomocą rozkładów należących do systemu rozkładów Johnsona. System rozkładów jednowymiarowych zmiennych losowych Johnsona składa się z gęstości rozkładów zmiennych losowych będących pewnymi przekształceniami standardowego rozkładu normalnego N(0,1). Do tego systemu należą rozkłady o nieograniczonym i ograniczonym nośniku przedzielone rozkładami typu logarytmiczno-normalnego. (fragment tekstu)

The Johnson system is given through a set of three transformations of the standard Normal. The family of distributions is given by Lognormal, unbounded and bounded distributions. In article an example of estimation density functions for empirical data is given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rose C., Smith M.D., Mathematical Statistics with Mathematica, Springer Verlag, New York 2002.
  2. Stuart A., Ord J.K., Kendall's Advanced Theory of Statistics, John Wiley, New York 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu