BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Homa Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Momenty zaktualizowanych przepływów pieniężnych w ubezpieczeniach wieloopcyjnych
The Moments of the Present Values of Payment Streams for a Multi-State Insurance
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1036, s. 130-140, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Ubezpieczenia wielostanowe
Cash flows, Multi-state insurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analiza przepływów pieniężnych stanowi podstawę oceny określonego przedsięwzięcia, np. ubezpieczenia. Przeprowadzenie takich analiz wiąże się z określeniem dochodów i wydatków ubezpieczyciela wynikających z zawartej polisy oraz ich zaktualizowanej wartości. Jednak nie można dokładnie określić zaktualizowanej wartości przepływów pieniężnych, gdyż ich wielkość dla dowolnego momentu jest zmienną losową. Dlatego też należy wyznaczyć momenty tych zmiennych losowych, które pozwolą zbadać wielkość przepływów pieniężnych. W dotychczasowych badaniach koncentrowano się przeważnie na analizie tradycyjnych polis ubezpieczeniowych. Metody analizy takich polis są dobrze znane i szeroko wykorzystywane. Brak jest natomiast wszechstronnej analizy polis wieloopcyjnych, dlatego też w pracy zostały wyznaczone momenty zwykłe i mieszane zaktualizowanych przepływów pieniężnych dla ubezpieczeń wieloopcyjnych, stanowiące podstawę obliczenia: wariancji, kowariancji i innych charakterystyk funkcyjnych tych zmiennych losowych. (fragment tekstu)

The analysis of the payment streams state base of the estimation of the financial undertaking which one is also insurance. Such analyses are connected with defining the present value of the incomes and outcomes of the insurer resulting from the policies. It is impossible, however, to define precisely the present value of the payment streams, because for a given moment they are a random variables. Thus, we should determine the moments of this variables. The contemporary researches focus on mainly on the analysis of the traditional insurance policies. The methods used for such analyses are widely know and commonly utilized. At the same time, lack is the multidirectional analysis of the multi-state insurance. Therefore, in this paper we determine a moments of the present value of the payment streams, which constitute the basis of the calculations: expected value, variance, covariance or other characterizations for this random variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Billingsley P., Prawdopodobieństwo i miara, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
  2. Gerber H.U., Life Insurance Mathematics, Springer-Verlang, Berlin 1995.
  3. Habermann S., Pitacco E., Actuarial Models for Disability Insurance, Chap- man&Hall/CRC, London 1999.
  4. Hoem J.M., Actuarial Values of Payment Streams, "Scandinavian Actuarial Journal", 1978.
  5. Norberg R., Payment Measures, Interest, and Discounting, "Scandinavian Actuarial Journal", 1990.
  6. Norberg R., Differential Equations for Moments of Present Values in Life Insurance, "Insurance Mathematics & Economics" 1995 nr 17.
  7. Ostasiewicz W. (red.), Modele aktuarialne, AE, Wrocław 2000.
  8. Szekli R., Stochastic Ordering and Dependence in Applied Probability, Springer-Verlag, New York 1995.
  9. Waters H.R., Phil D., The Moments and Distributions of Actuarial Functions. SIA 105 (1998).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu