BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burzała Milda Maria (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile)
Tytuł
Synchronizacja aktywności gospodarczej Polski i Niemiec : kilka uwag na temat przyczynowości
Synchronization of Business Activities Between Poland and Germany : a Few comments on Causality
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 85-101, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Analiza przyczynowości, Konwergencja gospodarcza, Teoria ekonomii, Analiza ekonomiczna
Causality analysis, Economic convergence, Economic theory, Economic analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B41, E23, E32
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym partnerem handlowym dla Polski są Niemcy. Skutki powiązań międzynarodowych mogą być bezpośrednie lub pośrednie. W artykule weryfikowana jest hipoteza o dominującym wpływie bezpośrednich powiązań gospodarki polskiej i niemieckiej. Przy wyznaczeniu kierunku przepływu impulsów ekonomicznych rozważana jest przydatność testów przyczynowości dla zależności liniowych i nieliniowych oraz analizy kospektralnej. Uzyskane wyniki badań potwierdziły wysoki stopień synchronizacji aktywności gospodarczej Polski i Niemiec (powiązań bezpośrednich). Przyczynowość dotyczy tylko kilku procent wariancji rocznych stóp wzrostu produkcji przemysłowej i jest znacznie silniejsza ze strony gospodarki polskiej.(abstrakt oryginalny)

Germany is the main trading partner for Poland. There are direct and indirect effects of international connections. This article verifies the hypothesis about the dominant influence of direct connections on the Polish and German economies. The article examines the usefulness of tests for linear and nonlinear causalities and cospectral analysis in determining the direction of economic flows. The research results confirm the high level of synchronization of business activities between Poland and Germany. Causality constitutes only few percent of the variance of the annual growth rate for industrial production and is much stronger in the Polish economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BAEK E. G., BROCK W. A. (1992), A general test for nonlinear Granger causality: Bivariate model, Technical Report. Iowa State University and University of Wisconsin, Madison.
  2. BECK K. (2016), Business Cycle Synchronization in European Union: Regional Perspective, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 11.4, 785-815, http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.036.
  3. BRUZDA J. (2009), Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. Zastosowanie analizy czasowo-skalowej, Equilibrium 3.2, 9-25.
  4. BRUZDA J. (2011), Business cycle synchronization according to wavelets - the case of Poland and the euro zone member countries, Bank i Kredyt 42.3, 5-33.
  5. BURZAŁA M. (2014), Wybrane metody badania efektów zarażania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe UEP, Poznań.
  6. BURZAŁA M. (2016), Contagion effects in selected European capital markets during the financial crisis of 2007-2009, Research in International Business and Finance 37 (2016) 1-16, http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.01.026.
  7. CHAREMZA W. W., DEADMAN D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
  8. CROUX C., FORNI M., REICHLIN L. (1999), A Measure of Comovement for Economic Variables: Theory and Empirics, CEPR Discussion Paper No. 2339, Centre for Economic Policy Research, London, http://dx.doi.org/10.1162/00346530151143770.
  9. DIKS C., PANCHENKO V. (2005), A note on the Hiemstra-Jones test for Granger noncausality, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol. 9(2), Article 4.
  10. DIKS C., PANCHENKO V. (2006), A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing, Journal of Economic Dynamics andControl, vol. 30 (9-10), s. 1647-1669, http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2005.08.008.
  11. GRANGER C. W. J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross spectral Methods, Econometrica, Nr 37/3, s. 424-438, http://dx.doi.org/10.2307/1912791.
  12. HIEMSTRA C., JONES J. D. (1994), Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price volume relation, Journal of Finance, 49(5) 1639-1664, http://dx.doi.org/10.2307/2329266.
  13. HOOVER K. D. (2001), Causality in macroeconomics, Cambridge University Press, Cambridge, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511613050.005.
  14. KONOPCZAK K. (2013), Konwergencja gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej względem strefy euro-test wspólnego trendu i wspólnego cyklu, Bank i Kredyt 44.4, 353-374.
  15. KOOPMANS L. H. (1995), Probability and Mathematical Statistics: The Spectra Analysis of Time Series, Academic Press, Burlington.
  16. KOTLIŃSKI K., WARŻAŁA R. (2013), Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro, Ekonomia 34, 1-16.
  17. MAZIARZ M. (2015), O wartości informacyjnej testów przyczynowości w sensie Grangera, Optimum. Studia Ekonomiczne 2/74, 152-170.
  18. ORZESZKO W., OSIŃSKA M. (2007), Analiza przyczynowości w zakresie zależności nieliniowych: implikacje finansowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Wyd. 6, Cz. 1, Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, s. 151-165.
  19. OSIŃSKA M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  20. OSIŃSKA M. (2011), On the interpretation of causality in Granger sense, Dynamic Econometric Models, 129-139.
  21. OSIŃSKA M. i in. (2016), Business Cycle Synchronization in The EU Economies After the Recession of 2007-2009, Argumenta Oeconomica 2 (37), 5-30.
  22. PANCHENKO V., Program do wyznaczania statystyki testu [Diks, Panchenko 2006] dla Linuxa i Windows, http://research.economics.unsw.edu.au/vpanchenko/software/ 2006_GC_JEDC_c_and_e, (dostęp 29 grudnia 2016 r.).
  23. PIETRZAK M. (2014), Opis cykli koniunkturalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich synchronizacja ze strefą euro, Bank i Kredyt, Nr 2: 133-161.
  24. SARGENT TJ. (1976), A Classical Macroeconometric Model for the United States, Journal of Political Economy, Nr 84/2, s. 207-238, http://dx.doi.org/10.1086/260429.
  25. SKRZYPCZYŃSKI P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, Materiały i Studia, Zeszyt nr 227, Narodowy Bank Polski.
  26. SYCZEWSKA E. M. (2014), Przyczynowość w sensie Grangera - wybrane metody, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, tom XV/4, s. 169-180.
  27. SYCZEWSKA E. M., STRUZIK Z. R. (2014), Granger causality and transfer entropy for financial returns, referat podczas 7 Sympozjum FENS 2014, 14-16 May 2014, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu