BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Josef (University of Economics Prague, Prague, Czech Republic), Hindls Richard (University of Economics Prague, Prague, Czech Republic), Hronova Stanislava (University of Economics Prague, Prague, Czech Republic)
Tytuł
Retropolation Models of Economical Aggregates
Modele retropolacji dla agregatów ekonomicznych
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1036, s. 331-338, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Słowa kluczowe
Wskaźniki makroekonomiczne, Modele regresji, Szeregi czasowe
Macroeconomic indicators, Regression models, Time-series
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Obecna praktyka wyznaczania kwartalnych wskaźników PKB polega w znacznym stopniu na wykorzystaniu rozbudowanych ankiet. To podejście jest niewygodne ze względów finansowych, czasowych oraz z uwagi na nakład pracy. W związku z tym wzrasta rola tak zwanych metod pośrednich. W niniejszym artykule kwartalne wartości wybranych agregatów estymowane są za pomocą modelu regresyjnego szeregu czasowego. Przedstawione zostało specyficzne podejście do estymacji parametrów takiego modelu oraz możliwości jego wykorzystania w warunkach danych statystycznych dostępnych w Czechach. (abstrakt oryginalny)

This paper follows up with general methodology of the allocation of yearly data into seasons worked out by the authors of this contribution in French version Kozak. The methodology of the allocation of yearly values of economical indicators contained here was gradually corrected according to experience with official data produced by Czech Statistical Office. The result of this collation of theory and practice represents the content of this paper. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bournay J., Laroque G., Réflexions sur la méthode d'élaboration des comptes trimestriels, Annales de I'INSEE no 36, Paris 1979.
  2. Kozák J., Možnosti využití expertních informací při konstrukci předpovědí na bázi klasického lineárního modelu časové řady, "Acta Oeconomia Pragensia", VSE, Praha 1995.
  3. Kozák J., Hindls R., Hronová S., Les expériences de la République tchèque dans l'utilisation des méthodes indirectes d'estimation des agrégats trimestriels, 8ème colloque de 1'Association de Comptabilité Nationale, Paris, 2000.
  4. Kozák J., Hindls R., Hronová S., Some Remarks to the Methodology of the Allocation of Yearly Observations into Seasons, "Statistics in Transition", Warszawa 2000, vol. 4, nr 5.
  5. Kozák J., Hindls R., Hronová S., Methodology of the Alternative Parametric Allocation. [w:] Mundus Symbolicus 2002, vol. 10.
  6. Boots J.C.C., Feibes W., Lisman H.C.C., Further Methods of Derivation of Quarterly Figures from Annual Data, "Applied Statistics", 1997 , vol. 16.
  7. Chow G., Lin A.L., Best Linear Unbiased Interpolation, Distribution and Extrapolation of Time Series by Related Series, "Review of Economics and Statistics", 1971, vol. 43.
  8. Dure A.U.G., Les comptes nationaux trimestriels, INSEE-Methodes, Paris 1991, no 13.
  9. Friedman M.: The Interpolation of Time Series by Related Series, JASA 1962, vol. 57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu