BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pańczyk Magdalena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Własności dominacji dla zmiennych dwuwymiarowych
Stochastic Dominance Rules - Bivariate Random Variable
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 195-205, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Słowa kluczowe
Dominacja stochastyczna, Zmienne losowe, Prawdopodobieństwo
Stochastic dominance, Random variable, Probability
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań jest analiza zmiennych dwuwymiarowych ze względu na wprowadzone relacje porządkujące oraz ich związek z porządkami dla rozkładów brzegowych tych zmiennych. (fragment tekstu)

After the publication of the stochastic ordering research efforts have been made directed wards to generalizing these rules to multivariate case. In this paper we describe stochastic orderings, especially model of mean - variance and stochastic dominance - the one-attribute case. In the next step, we generalize these results to two-attribute cases. We define moments for bivariate random variable and describe analogous to mean-variance orders. We define stochastic dominance rules for marginalizations, later we define bivariate stochastic ordering, especially in the context of probability inequalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gotoch Jun-ya, Konno H., Third Degree Stochastic Dominance an Mean-Risk Analysis, "Managment Science" 2000 vol. 46 nr 2, s. 289-301.
  2. Bergmann R., Stochastic Orders and their Application to a Unified Approach Concepts of Dependence and Association, Stochastic Orders and Decision under Risk, IMS Lecture Notes - Monograph Series (1991).
  3. Levhari D., Paroush J., Peleg B., Efficiency Analysis for Multivariate Distributions, "Reviev of Economic Studies" 1975 vol. 42, s. 87-91.
  4. Levy H., Stochastic Dominance and Expected Utility: Survey and Analysis, "Managment Science" 1992 vol. 38, s. 555-593.
  5. Man-Chung Ny, A Remark on Third Degree Stochastic Dominance, "Management Science" 2000 vol. 46 nr 6, s. 870-873.
  6. Ogryczak W., Ruszczyński A., Dual Stochastic Dominance and Quintile risk measure, "International Transactions in Operational Research" 2002 nr 9, s. 611 -680.
  7. Scarsini M., Dominance Conditions for Multivariate Utility Functions, "Management Science" 1998 vol. 34 nr 4. ABI/INFORM Global.
  8. Stoyan D., Comparison Methods for Queues - and other Stochastic Models. John Villey&Sons, Chichester 1983.
  9. Wrather C., Yu P.L., Probability Dominance in Random Outcomes, "Journal of Optimisation Theory and Application" 1982 vol. 36 nr3, s. 315-334.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu