BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styczeń Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Zastosowanie dominacji probabilistycznych do selekcji ryzykownych papierów wartościowych
Applying Probability Dominance in Selection of Risk Securities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 244-254, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Słowa kluczowe
Prawdopodobieństwo, Dominacja stochastyczna, Papiery wartościowe
Probability, Stochastic dominance, Securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prezentowany w artykule problem dotyczyć będzie koncepcji porównywania losowych zysków zaproponowanej w 1982 r. przez C. Wrathera i P.L. Yu'a w praсу "Probability Dominance in Random Outcomes". Dokładniej interesować nas będą dominacje probabilistyczne, czyli porównywanie zmiennych losowych według prawdopodobieństwa przyjęcia odpowiednich ich wartości. (fragment tekstu)

For a long time scientists have been working on the subject of decision making. This paper concerns the problem presented in the publication "Probability Dominance in Random Outcomes" by C. Wrather and P.L Yu in 1882. Probability dominance can be used to compare variable data according to probability taking the appropiate values. The paper presents the problem of probability dominance and its values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkowiak M., Efektywność strategii stochastycznej dominacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Wyd. AE, Poznań 2003.
  2. Ogryczak W., Ruszczyński A., Dual Stochastic Dominance and Related Mean-risk Models, "SIAM Journal on Optimization" 2002 vol. 13, s. 60-78.
  3. Ogryczak W., Ruszczyński A., From Stochastic Dominance to Mean-risk Models: Semideviations as Risk Measures, "European Journal of Operational Research" 1999 vol. 116, s. 33-50.
  4. Ogryczak W., Ruszczyński A., On Consistency of Stochastic Dominance and Mean-semideviation Models, "Mathematical Programming" 2002 vol. 89, s. 217-232.
  5. Trzaskalik Т., Trzpiot G., Zawisza M., Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych, Wyd. AE, Katowice 1998.
  6. Trzpiot G., Zawisza M., Dominacje stochastyczne i probabilistyczne w wielokryterialnej analizie decyzji w zakresie pomocy społecznej, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '00, red. T. Trzaskalik, Wyd. AE, Katowice 2000.
  7. Trzpiot G., Zawisza. M., Wielokryterialna analiza zbiorów efektywnych inwestycji giełdowych oparta na dominacji stochastycznych i probabilistycznych, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Część 1, red. T. Trzaskalik, Wyd. AE, Katowice 1999.
  8. Wrather C., Yu P.L., Probability Dominance in Random Outcomes, "Journal of Optimization Theory and Application" 1982 vol. 36 nr3, s. 315-334.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu