BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szanduła Jacek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Optymalizacja wag w modelu średniej ruchomej ważonej
Weights Optimization in Weighted Moving Average Model
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (18), 2007, nr 1151, s. 64-76, rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Modele prognostyczne, Analiza szeregów czasowych
Forecasting models, Time-series analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono sposób optymalizacji wag w modelu średniej ruchomej ważonej.

The paper presents a way to optimize weights in weighted moving average model. The minimum of the ex post forecasts mean-square error was chosen as a criterion of optimization. The author also presents the way of estimating ex ante forecasts errors. They are useful both for evaluating the admissibility of forecasts calculated with the use of estimated models and for calculating forecasts confidence intervals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beale E.M.L., On Minimizing a Convex Function Subject to Linear Inequalities, "Journal of the Royal Statistical Society. Series B" 1955, 17, 173-184.
  2. Kmenta J., Elements of Econometrics, Second Edition, The University of Michigan Press, 2000.
  3. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu