BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burnecki Krzysztof (Wrocław University of Technology), Nowicka-Zagrajek Joanna (Wrocław University of Technology), Weron Aleksander (Wrocław University of Technology)
Tytuł
Pure Risk Premiums Under Deductibles
Zależność składki netto od franszyzy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 75-82, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Składki ubezpieczeniowe, Odszkodowania
Insurances, Insurance premium, Compensation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stosowanie franszyz w ubezpieczeniach ma na celu zapobieganie szkodom, ich redukcję, unikanie likwidacji szkód o małych wartościach oraz zmniejszenie składki. W pracy przedstawiono zależności składki netto od wysokości franszyzy dla pięciu najpopularniejszych rodzajów franszyz, tj. dla franszyzy integralnej, redukcyjnej, proporcjonalnej, proporcjonalnej ograniczonej oraz znikającej. Zależności te opisane zostały przy użyciu funkcji ograniczonej wartości oczekiwanej. Na przykładzie danych rzeczywistych opisanych rozkładem logarytmiczno-normalnym pokazany został wpływ parametrów franszyz na składkę netto. (abstrakt oryginalny)

In Section 2 we present formulae for pure risk premiums under franchise, fix amount, proportional, limited proportional and disappearing deductibles in terms of the limited expected value function. In Section 3 we consider a loss data of Pumped Storage Power Plants Co. We discuss the pure risk premiums for the well-known lognormal loss distribution. We illustrate graphically the influence of the parameters of the discussed deductibles on the pure risk premium. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Burnecki K., Kukla G., Weron R.: Property Insurance Loss Distributions. "Physica A" 2000, vol. 287, s. 269-278.
  2. Bumecki K., Nowicka-Zagrajek J., Wyłomańska A.: Pure Risk Premiums Under Deductibles. [w:] Cižek P., Härdle W., Weron R. (red.): Statistical Tools for Finance and Insurance. Heidelberg: Springer 2004.
  3. Daykin C.D., Pentikäinen Т., Pesonen М.: Practical Risk Theory for Actuaries. London: Chapman & Hall 1994.
  4. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch Т.: Modelling Extremal Events. Berlin: Springer 1997.
  5. Straub E.: Non-Life Insurance Mathematics. Berlin: Springer 1988.
  6. Sundt B.: An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics. Third edition. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft e.V. 1993.
  7. Weron A. (et al.): Optimal Insurance Strategy Based on Breakdown and Loss Analysis of PSPP Co. Property. "Technical Report" 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu