BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciołek Dorota (Uniwersytet Gdański), Majerowska Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wykorzystanie estymacji panelowej do szacowania ryzyka inwestowania w fundusze inwestycyjne
Panel Data Estimation as a Method of Estimation of the Risk of Investment in Investment Funds
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 107-114, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Ryzyko inwestycyjne, Dane panelowe
Investment funds, Investment risk, Panel data
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest wykorzystanie danych przekrojowo-czasowych, składających się z obserwacji wszystkich wybranych funduszy inwestycyjnych w całym badanym okresie, do oszacowania modelu CAPM w ujęciu panelowym jako modelu pooled oraz modelu fixed effect. Za pomocą odpowiednich testów statystycznych została również zweryfikowana hipoteza słuszności zastosowania estymacji opartej na danych panelowych. (fragment tekstu)

The paper analyses the risk measuring problem for panel data. Three types of models, for such data, as pooled effect model, fixed effect models and random effect models are presented. According to he models assumptions an empirical application of two models for the investment funds operated in Poland is showed. The results let to conclude that for given period the stock funds can be described as low risky. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baltagi B.H.: Econometrics. Berlin: Springer-Verlag 1998.
  2. Baltagi B.H.: Econometric Analysis of Panel Data. New York: John Wiley & Sons 2001.
  3. Gujarati D.N.: Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill 2003.
  4. Haugen R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press 1996.
  5. Johnston J., Dinardo J.: Econometric Methods. New York: McGraw-Hill 1997.
  6. Serwis informacyjny http://www.money.pl.
  7. Strona internetowa Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce http://www.stfi.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu