BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iskra Daniel (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Porównanie wybranych strategii opartych na instrumentach pochodnych
Comparison of the Certain Strategies Based on Derivative Instruments
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1037, t. 1, s. 204-211, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Zysk, Symulacja
Derivatives, Profit, Simulation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono teoretyczne możliwości otrzymania zysku w wyniku zawarcia hipotetycznych transakcji na kontrakty oraz opcje europejskie. Instrumentem bazowym zarówno opcji jak i kontraktów były akcje. Rozpatrzono również opcje na kontrakty. Dla pełnej analizy przedstawiono również możliwość otrzymania zysku z transakcji zawieranych bezpośrednio na akcję. (fragment tekstu)

In the article the possibility of receiving profit as a result of transaction on derivative instruments is presented. Stocks were underlying assets of these instruments. In order to get whole analysis profits gained from investments in stocks were also shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy" 1973, vol. 81.
  2. Chrzan P.: Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu. Katowice: Oikońomos 2001.
  3. Czernik Т.: Skazani na formalizm Ito? Referat wygłoszony na konferencji pod tytułem "Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach" 20.11.2003 r., Częstochowa, niepublikowane.
  4. Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. Warszawa: WIG-Press 1997.
  5. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1999.
  6. Węgrzyn T.: Analiza wybranych strategii zabezpieczenia portfela. [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2002.
  7. Wilmott P.: Paul Wilmott on Quantitative Finance. New York: John Wiley & Sons 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu