BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński), Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Statystyczna analiza indeksów giełdowych i ich stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za okres styczeń 2003-wrzesień 2003
Statistical Analysis of Stock Indexes and Rate of Return of Stock Indexes on the Warsaw Stock Exchange in the Period January 2003-September 2003
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 65-73, rys., tab., bibliogr. 1 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Indeks giełdowy, Analiza statystyczna, Giełda papierów wartościowych
Stock market indexes, Statistical analysis, Stock market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ramach indeksów giełdowych w badanym okresie można zauważyć występowanie prawidłowości statystycznych w ramach struktury, dynamiki i współzależności. Wynika z tego, że indeksy giełdowe nie tylko w teorii, ale i w praktyce mają ważną rolę na polskim rynku kapitałowym. Również pozytywnie należy ocenić kształtowanie się rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych w okresie od stycznia do września 2003 r. Rozkłady te są zbliżone do rozkładu normalnego, co potwierdza tezę o w miarę stabilnym poziomie rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Prawidłowości statystyczne stwierdzone w przeprowadzonym badaniu mogą oznaczać, że indeksy giełdowe spełniają przypisane im funkcje na giełdzie i mają bezpośredni związek z gospodarką. W tym kontekście zasadne jest również wykorzystywanie indeksu WIG20 w modelu Sharpa, który jest jednym z ważniejszych w ramach analizy portfelowej. (fragment tekstu)

Stocks indexes belong to most important directories about economic activity on securities exchange. Their analysis might increase the efficiency of investment in securities. They often constitute the baseline instruments in futures contracts (for example the contract futures for WIG20). So, this is why it belongs to regard as important the analysis of forming of stock indexes and research of correctness in scope of structure, dynamics and correlation. Analysis concern the period from January to September 2003 year. Information received from this type of analysis can present the source of information at taking investment decision (current and future). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu