BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześkowiak Alicja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Rozpoznawanie rodzaju heteroskedastyczności składników losowych modelu ekonometrycznego z wykorzystaniem dyskryminacyjnej reguły największej wiarygodności
Recognition of the Heteroscedasticiy Type of Disturbances of the Econometric Model by Applying the Maximum Likelihood Discriminant Rule
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 482-488, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Zmienne losowe, Metoda największej wiarygodności
Econometric models, Random variable, Maximum likelihood estimation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stwierdzenie występowania zjawiska niejednorodności wariancji składników losowych w modelu ekonometrycznym stwarza konieczność zastosowania uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do estymacji parametrów. Implementacja uogólnionej metody najmniejszych kwadratów wymaga znajomości elementów diagonalnych macierzy kowariancji składników losowych. W badaniach empirycznych najczęściej zachodzi sytuacja, w której badacz nie ma o nich wiedzy a priori, dlatego postuluje się przyjęcie pewnego modelu heteroskedastyczności uwarunkowanego charakterem zmian wariancji składników losowych. Problemem, którego rozwiązanie zaproponowano w niniejszej pracy, jest wybór odpowiedniego w danej sytuacji modelu. Postulowana koncepcja stanowi połączenie podejścia klasycznego, opartego na teście statystycznym, z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej. W pracy zaprezentowano podstawy teoretyczne sugerowanej koncepcji i zilustrowano ją badaniem empirycznym. (fragment tekstu)

This paper presents a method of determination of the heteroscedasticity type in the linear econometric model. The postulated concept combines advantages of the non-constructive test with the usage of the maximum likelihood discriminant rule. The suggested solution is illustrated by models describing the dependence of expenses and income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderson T.W. (2003), An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, Wiley, New York.
  2. Greene W.H. (1997), Econometric Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey.
  3. Harrison M.J., McCabe B.P.M. (1979), A Test for Heteroscedasticity Based on Ordinary Least Squares Residuals, "Journal of the American Statistical Association" vol. 74, s. 494-499.
  4. Jajuga K. (1990), Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
  5. Mardia K.V., Kent J.T., Bibby J.M. (1979), Multivariate Analysis, Academic Press, London.
  6. Mc Lachlan G.J. (1992), Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition, Wiley, New York.
  7. Tomaszewicz A. (1985), Jednorównaniowe modele ekonometryczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  8. Welfe W. (1998), Ekonometria., PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu