- Autor
- Grześkowiak Alicja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
- Tytuł
- Rozpoznawanie rodzaju heteroskedastyczności składników losowych modelu ekonometrycznego z wykorzystaniem dyskryminacyjnej reguły największej wiarygodności
Recognition of the Heteroscedasticiy Type of Disturbances of the Econometric Model by Applying the Maximum Likelihood Discriminant Rule - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 482-488, tab., bibliogr. 8 poz.
- Tytuł własny numeru
- Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
- Słowa kluczowe
- Zmienne losowe, Metoda największej wiarygodności, Modele ekonometryczne
Random variable, Maximum likelihood estimation, Econometric models - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Stwierdzenie występowania zjawiska niejednorodności wariancji składników losowych w modelu ekonometrycznym stwarza konieczność zastosowania uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do estymacji parametrów. Implementacja uogólnionej metody najmniejszych kwadratów wymaga znajomości elementów diagonalnych macierzy kowariancji składników losowych. W badaniach empirycznych najczęściej zachodzi sytuacja, w której badacz nie ma o nich wiedzy a priori, dlatego postuluje się przyjęcie pewnego modelu heteroskedastyczności uwarunkowanego charakterem zmian wariancji składników losowych. Problemem, którego rozwiązanie zaproponowano w niniejszej pracy, jest wybór odpowiedniego w danej sytuacji modelu. Postulowana koncepcja stanowi połączenie podejścia klasycznego, opartego na teście statystycznym, z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej. W pracy zaprezentowano podstawy teoretyczne sugerowanej koncepcji i zilustrowano ją badaniem empirycznym. (fragment tekstu)
This paper presents a method of determination of the heteroscedasticity type in the linear econometric model. The postulated concept combines advantages of the non-constructive test with the usage of the maximum likelihood discriminant rule. The suggested solution is illustrated by models describing the dependence of expenses and income. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Anderson T.W. (2003), An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, Wiley, New York.
- Greene W.H. (1997), Econometric Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey.
- Harrison M.J., McCabe B.P.M. (1979), A Test for Heteroscedasticity Based on Ordinary Least Squares Residuals, "Journal of the American Statistical Association" vol. 74, s. 494-499.
- Jajuga K. (1990), Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
- Mardia K.V., Kent J.T., Bibby J.M. (1979), Multivariate Analysis, Academic Press, London.
- Mc Lachlan G.J. (1992), Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition, Wiley, New York.
- Tomaszewicz A. (1985), Jednorównaniowe modele ekonometryczne przy nieklasycznych założeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
- Welfe W. (1998), Ekonometria., PWE, Warszawa.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
1505-9332 - Język
- pol
