BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olsarova Ladislava (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
Tytuł
Bond Valuation and Interest Rate Models Using Mathematica
Wycena obligacji i modele stopy procentowej wykonane za pomocą programu Mathematica
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1162, s. 142-146, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Application of Mathematics and Statistics in Economics
Słowa kluczowe
Obligacje, Wycena obligacji, Stopa procentowa, Oprogramowanie, Metody samowsporne
Bonds, Valuation of bonds, Interest rate, Software, Bootstrap
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule są dyskutowane zasady wyceny obligacji, modelowania stopy procentowej i czasu trwania. Najpierw wprowadzono podstawy obliczania ceny obligacji i zademonstrowano metody bootstrapowe w celu wyznaczenia stóp procentowych. Zaprezentowano także symulację modelu Coxa-Ingersolla-Rossa. Głównym celem artykułu jest demonstracja algorytmu prostych obliczeń z oprogramowaniem Mathematica. (abstrakt oryginalny)

We introduced some algorithms in Mathematica, which can be useful in financial calculations. The procedures and illustrative examples for bond price calculation, the bootstrap method, the CIR simulation and duration are presented. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baxter M., Rennie A., Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing, Cambridge University Press, New York 1996.
  2. Benninga S., Wiener Z., Term Structure of Interest Rates, "Mathematica in Education and Research", 1998, 7, (2).
  3. Hull J.C., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice-Hall International, New Jersey 2000.
  4. Kwok Y.K., Mathematical Models of Financial Derivatives, Springer-Verlag, New York 1998.
  5. Seydel R., Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten, Springer-Verlag, Berlin 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu